[英文文献] 长记忆随机波动率的减偏估计 [推广有奖]

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孙久文286 发表于 2004-9-19 02:53:08 |AI写论文

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英文文献：长记忆随机波动率的减偏估计
英文文献作者：Per Frederiksen,Morten ?rregaard Nielsen
英文文献摘要：
摘要针对波动过程中存在潜在非定位性的长记忆随机波动模型，提出用局部多项式削减估计器来估计波动中的记忆参数。我们证明了估计量是渐近正态的，并且能够获得偏差减少，以及任意接近参数率n1=2的收敛速度。通过蒙特卡罗研究证明了理论结果，并通过日汇率分析证明了估计量的经验有用性