[求助]EViews里VAR(向量自回归)的系数显著性怎么判断？

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yilibai 发表于 2007-4-22 20:50:00 |AI写论文

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VAR估计的结果只有 t 统计量的值，应该怎么判断是否显著？样本容量2400。请指教，谢谢了！

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关键词：EVIEWS 向量自回归 Views Eview 怎么判断 EVIEWS VaR 判断系数向量

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沙发

diamondstones 发表于 2007-6-29 16:57:00

哪位高人知道阿？我也遇到了同样的问题。我刚开始学用EVIEWS，多谢各位了！

藤椅

yuwei 发表于 2007-8-1 19:30:00

var模型一般都是用来预测的，对系数的显著性要求不高，虽然有大量系数不显著但须测准确性非常高！

宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。。。。。

板凳

马正风 发表于 2010-8-13 11:48:51

我也遇到了同样的问题,还是不太明白啊

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