[英文文献] 概率为1的拟合值函数迭代 [推广有奖]

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金融学568 发表于 2005-4-7 20:22:57 |AI写论文

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英文文献：概率为1的拟合值函数迭代
英文文献作者：Jen? Pál,John Stachurski
英文文献摘要：
本文研究了一种适用于几乎所有平稳动态规划问题的值函数迭代算法。利用非扩张函数逼近和蒙特卡罗积分，给出了随机拟合Bellman算子及其算法，该算法在概率为1的情况下全局收敛。在附加限制条件下，得到了蒙特卡罗误差的OP(n-1/2)收敛率。