楼主: 无心快语
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[问答] 如果用Eviews和SAS算出来的结果不一样怎么办？ [推广有奖]

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无心快语 发表于 2007-4-26 20:34:00 |AI写论文

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如题，我用Ev5和SAS9分别对沪深300指数做GARCH分析，发现同一段数据两者结果相差很大，特别是用EV5，算出来的GARCH的参数有一个是负的！违背了GARCH的前提假设，哪位大虾知道该怎么办？
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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS 结果 SAS

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我不想做一颗恒星，燃烧自己，照亮别人。 我也不想做一颗行星，日复一日绕着固定的轨道自转、公转。 我愿做一颗自由自在的彗星，在无尽的夜空里任意翱翔。 如果，我做不了彗星，那么就让我做一颗霎那间耀眼的流星吧。

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ermutuxia 发表于 2012-12-12 08:52:19
算法的优化不同，GARCH模型确实有可能结果不同
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