楼主: kingo
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[学科前沿] [讨论]ADF检验AIC和SIC的最大滞后期怎么确定？ [推广有奖]

11楼
Skyinthesea 发表于 2008-8-21 13:08:00

Maximum Lags是根据样本容量计算（附公式）

公式为：

  [12*（T/100）^0.25]，其中

  • 代表不大于*的最大整数，T为观测期值。

    有待验证你们可以试试！

    我的一个实例为：T=58期，然后我算得的Max=10.47当然应该为10，对比Eviews6发现是对的。

    [此贴子已经被作者于2008-8-21 13:10:40编辑过]

    		•
    12楼
    liuguanglu2009 发表于 2010-1-21 20:57:18
    学习了，好人呀
    13楼
    liuguanglu2009 发表于 2010-1-21 21:23:27
    呵呵最笨的方法，带几个数试下，直到最大数时eviews就计算不了，你就知道最大期了
    14楼
    bonan1521 发表于 2010-3-12 20:29:27
    还是不清楚
    15楼
    xmcyhm 发表于 2010-4-20 15:20:27
    10# bearbox
    帮了大忙了
    16楼
    xmcyhm 发表于 2010-4-24 11:02:34
    得到了一些帮助 谢谢
    17楼
    xc08580127 发表于 2012-1-17 00:05:43
    木有看明白啊~~~~自动选择滞后期了，怎么查看滞后的期数？？
    18楼
    317792209 在职认证  学生认证  发表于 2012-3-12 22:51:58
    学习了
    按时毕业，按时睡觉。多发论文，多赚点钱。

    19楼
    liushiqi880514 发表于 2012-9-14 22:02:32
    .........................
    20楼
    简单的happy 发表于 2012-12-2 10:45:25
    vivianhere 发表于 2007-4-29 20:28
    以下是引用kingo在2007-4-29 18:31:00的发言：
    谢谢楼上两位，但我想问的是Eviews5在AIC和SIC下面不是还有 ...
    那为什么最大滞后期一样，SIC准则和AIC准则下的结果会不同呢，我对CPi做单位根检验时就发现SIC下平稳，AIC下不平稳，为什么呢
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