面板数据单位根检验结果怎么看？

同问

ustcer 发表于 2012-4-16 17:21
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是 ...

我想问Levinlin 变量名，lags(1)
Ipshin 变量名，lags(1)中lags的值必须是1吗？

shengxingzi 发表于 2010-10-23 11:11
的确如此，dfuller，dfgls只是用来检验时间序列的单位根，而不是面板数据的单位根。 15# zyp_first

不是呀，难道dfuller不能检验面板数据的单位根？

xtunitroot不能用么？难道？

emilychou 发表于 2013-6-7 17:36
xtunitroot不能用么？难道？

据说xtunitroot检验前提是没有cross section dependence，如果用CD test检验出来有Crosssection dependence 再用这个就有误差了，就得用CIPS test来检验单位根……

dawnzt 发表于 2013-7-20 20:34
据说xtunitroot检验前提是没有cross section dependence，如果用CD test检验出来有Crosssection dependen ...

你的意思必须做CD test之后再做xtunitroot?

emilychou 发表于 2013-7-22 15:55
你的意思必须做CD test之后再做xtunitroot?

看主要方法是要用啥吧~我现在看的文献就是先用CD test发现有cross section dependence，然后就用的CIPS检验单位根，最后用的mean group方法做的面板估计。之前看的也没发现上来要先用CD test的……

mean group??

liuxb 发表于 2008-8-29 11:35
9楼可从这里下载。

感谢！

谢谢楼上