关于单位根检验与格兰杰因果检验

同样关注。

我也正在做论文，遇到同样的问题

漂移项，时间趋势究竟在什么样的情况下选或是不选？李子奈的书上是

1、含常数含时间趋势

2、仅含常数

3、二者都不包含

分别进行检验，“何时检验拒绝零假设，即原系列不存在单位根，为平稳序列，何时停止检验”

是先确定了用（c,t.p),(c,0,p)还是（0，0，p)哪种形式后在确定滞后项，还是在之前啊？

有没有可能包含一阶滞后项时序列平稳，但是根据AIC准则选择3阶滞后，而这时统计值显示序列就不平稳了

求高手指点

我的办法是通过看其线性图，通过图来判断。显示有截距和明显的线性则选常数与线性，其它同理。高铁梅老师的EVIWES书上有说明。

你们觉得这种检验结果可信吗，Engle1984年的论文已经很详细的说明了（其他论文也有说明），滞后项的选取对检验统计量的 影响，在小样本下会过度拒绝零假设的，还是尽量用模拟的方法模拟出临界值在做判断吧。

问的这个问题，真的很不错。

关于格兰杰因果检验的滞后期，是根据VAR模型所选择的滞后期一样吗？？？