[面板数据求助] 用stata对付异方差&自相关in panel data? [推广有奖]

11楼

shaoshuai521 发表于 2007-9-6 23:46:00

这两个结果是不是说明都存在异方差？

12楼

danVdan 发表于 2008-1-14 22:59:00

用net install xttest2　　　如果可以安装那就行了

不能安装　　用 findit xttest2 然后会弹出个窗口　　有个 click here to install　就可以安装了

默认路径 c:\ado\plus

13楼

danVdan 发表于 2008-1-14 23:08:00

我试了下很都回归　ＸＴＴＥＳＴ３　Ｐ值都是零　　那就是说都存在异方差？

14楼

jiuzhuo 发表于 2008-8-4 15:46:00

15楼

glassliu 发表于 2008-12-2 02:49:00

请教大家一下，我按照前面几位朋友提到的LR方法来检验面板异方差如下：
. xtgls Y1 X Prop dummy_1999 ……, igls panels(heteroskedastic)

------------------------------------------------------------------------------
          Y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           X | -1.130337   1.36e-10        .   0.000    -1.130337   -1.130337
        Prop |   1.721421   1.38e-10        .   0.000     1.721421    1.721421
dummy_1999 |   1.845203   1.18e-09        .   0.000     1.845203    1.845203
dummy_2000 | -7.856028   1.14e-09        .   0.000    -7.856028   -7.856028
dummy_2001 | -4.864307   1.18e-09        .   0.000    -4.864307   -4.864307
dummy_2002 | (dropped)
……

------------------------------------------------------------------------------
. est store hetero

. xtgls Y1 X Prop dummy_1999 ……（结果略）

. local df = e(N_g) - 1

. lrtest hetero . , df('df')

结果却显示：

''' found where number expected
r(7);

我发现第一个回归的第7行被dropped掉了，这是否是造成这一结果的原因，为什么会出现这种情况呢？谢谢！