关于各种估计方法的综述文章

不知清风寒江是否认真看过上面的介绍,EL 即经验似然

xiedxie

以下是引用dorothy在2005-4-21 9:56:24的发言：

不知清风寒江是否认真看过上面的介绍,EL 即经验似然

不好意思，没注意，自罚一杯！

很高兴，能听到清风寒江在估计方法上的发表的高见，希望以后多切磋。比如， GMM 或EL目前在经济学中的应用，二者的关系，各自的优缺点，您一定有自己的看法。愿闻其祥！

支持

以下是引用dorothy在2005-4-22 8:53:46的发言： 很高兴，能听到清风寒江在估计方法上的发表的高见，希望以后多切磋。比如， GMM 或EL目前在经济学中的应用，二者的关系，各自的优缺点，您一定有自己的看法。愿闻其祥！

简单的说吧,GMM估计的三步法中,所采取的是一种近似的方法,更适用于大样本(large sample)

所以相比于极大似然估计,它虽然不需要对分布的限制,但在有限样本(finite sample)的情况下,

估计值的特性相比于极大似然估计是less efficient的;所以EL方法是以平衡GMM和极大似然

估计的两种方法优缺点的"圣斗士"身份出现的,不仅估计参数,还估计pdf.

以下是引用清风寒江在2005-4-25 8:07:41的发言：

简单的说吧,GMM估计的三步法中,所采取的是一种近似的方法,更适用于大样本(large sample)

所以相比于极大似然估计,它虽然不需要对分布的限制,但在有限样本(finite sample)的情况下,

估计值的特性相比于极大似然估计是less efficient的;所以EL方法是以平衡GMM和极大似然

估计的两种方法优缺点的"圣斗士"身份出现的,不仅估计参数,还估计pdf.

真实胜读十年书。谢谢。

谢谢谢谢

真得很好，比我们老师上课的时候讲得更清楚

謝謝樓主的分享