[求助]面板数据模型选择

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假定参数满足时间一致性，把简化后的模型分为三类

（a）所有系数都不变模型（截距和斜率均不随个体变化而变化）

（b）变截距模型（截距因个体的不同而不同,斜率恒定）

（c）变系数模型（截距和斜率均随个体变化而变化）

三种类别模型形式的设定检验可以构造F统计量

现在我的问题是:假如根据F统计量选择了（b）变截距模型（截距因个体的不同而不同,斜率恒定）,我为了分析时间因素的影响,能把这个模型扩展到截距随个体和时间变化而变化吗?

[此贴子已经被作者于2007-5-13 9:29:20编辑过]

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关键词：面板数据模型选择 面板数据模型 模型选择 面板数据 数据模型 面板 选择 数据模型

可以啊！斜率系数不变而截距随个体和时间变化，就是时间效应模型啊

书上也是这样做的,我只是有点迷惑.因为我们先有时间一致性的假定,也就是说不考虑参数随时间的变化而变化.所以老感觉有问题

你问题中所指包含个体效应和时间效应的模型称为“two－way”error component model（见Baltagi，econometrics of panel data，本论坛有该电子书）其扰动项可写作：Uit＝ai＋rt＋vit，i＝1,2,……N，t＝1,2,……T。（因书写不便，实际上i，t都为下标），ai为个体效应，rt为时间效应，vit为白噪声。该two－way模型也分为固定效应和随机效应。根据你的问题，斜率系数相同，目标是分析时间因素的影响,问的是“能否把模型扩展到截距随个体和时间变化而变化?”，故应为固定效应，下面介绍两个检验，解决你何时才可包含时间效应的问题：

首先检验如下H0:a1=a2＝a3＝……＝aN＝0 且r1=r2=……＝rT=0

H0成立，则可进行pooled ols，得到受约束的残差平方和（RRSS），H0不成立是，则可进行组内估计（within group），得到不受约束的残差平方和（URSS），构造F统计量：

F1=（（RRSS－URSS）/（N+T-2)）/（（URSS/(N-1)(T-1)－K））～F（N+T-2，(N-1)(T-1)－K）

其次，你已检验个体效应存在，即a1！=a2！＝a3！＝……！＝aN （！＝表示不等于），故应进行如下检验：

H0:r1=r2=……＝rT=0 given ai！＝0;

此时RRSS从下面我付上的链接处下载的电子书式（2.10)得，URSS从该书（3.5)得，构造F统计量服从F（T-1,(N-1)(T-1)－K），若此统计量显著（即拒绝H0)，则应加入时间效应！

https://bbs.pinggu.org/thread-76053-1-1.html

谢谢klz,只是书下不到(好像是乱码)

我看不到你给我建议的书.所以再麻烦您

从 "首先检验如下H0:a1=a2＝a3＝……＝aN＝0 且r1=r2=……＝rT=0"被择假设H0来看,好像没有假定时间或者个体的一致性.

在Baltagi的书上面板数据模型怎样分类?怎样选择?

我想传上来，可是不知道回帖怎么加附件

只好给个链接了：

https://bbs.pinggu.org/thread-110325-1-1.html

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从 "首先检验如下H0:a1=a2＝a3＝……＝aN＝0 且r1=r2=……＝rT=0"被择假设H0来看,好像没有假定时间或者个体的一致性.
在Baltagi的书上面板数据模型怎样分类?怎样选择?

在第二章讲one－way model，（即只有个体效应），第三章讲two－waymodel（包括了时间效应），该书数据见：

https://bbs.pinggu.org/thread-124729-1-1.html

嗯,搞定了.看过书再跟你交流

以下是引用郑浩杰在2007-5-13 15:08:00的发言：

书上也是这样做的,我只是有点迷惑.因为我们先有时间一致性的假定,也就是说不考虑参数随时间的变化而变化.所以老感觉有问题

假设一步步在放宽

以下是引用郑浩杰在2007-5-13 9:25:00的发言：

假定参数满足时间一致性，把简化后的模型分为三类

（a）所有系数都不变模型（截距和斜率均不随个体变化而变化）

（b）变截距模型（截距因个体的不同而不同,斜率恒定）

（c）变系数模型（截距和斜率均随个体变化而变化）

三种类别模型形式的设定检验可以构造F统计量

现在我的问题是:假如根据F统计量选择了（b）变截距模型（截距因个体的不同而不同,斜率恒定）,我为了分析时间因素的影响,能把这个模型扩展到截距随个体和时间变化而变化吗?

冷血九段您好,我的问题可能不清楚,假如根据F统计量选择了（b）变截距模型,把这个模型扩展到截距随个体和时间变化而变化的模型不需要什么检验了吗?(比如高铁梅<计量经济方法与建模>例10.2在扩展的时候没有做检验而直接选定模型)

[此贴子已经被作者于2007-5-15 13:18:41编辑过]