[资料] EG协整检验跟JOHANSEN协整检验的区别! [推广有奖]

21楼

qiaochunxiao 发表于 2011-4-17 17:50:48

明白一点了

22楼

ss_1215 发表于 2011-12-2 14:05:18

单方程多变量的能做jj协整么

嘉文人生慢慢走

23楼

sealooker 发表于 2012-1-20 20:18:38

wj8587 发表于 2007-6-17 16:40
JOHANSEN协整检验是基于VAR模型基础上对向量进行协整检验,所以从建立VAR模型再到JOHANSEN协整检验.EG协整检 ...

假设变量A,B,C都是一阶单整，它们建立的VAR模型特征根倒数的模有大于1的，即VAR模型不稳定，那么A,B,C是否能够进行Johanhen检验？还是说,A,B,C不可能存在协整关系？谢谢！

24楼

ys710639470 发表于 2012-5-9 21:56:33

向楼上各位学习了

25楼

yaoshowfang 发表于 2012-7-23 09:56:44

noodleisme 发表于 2007-8-6 21:05
EG只能对因变量和一个regressor两个之间的关系做检验，Johansen对因变量和所有自变量之间的关系做检验。但是 ...

27年的年度数据算少的吗？我要做的事多变量之间的协整检验，怎么做呀？VAR模型又怎么构建呢？实在是菜鸟，求高手指点！

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