楼主: rayzhuang
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[学科前沿] [求助]Non-linear unit root test [推广有奖]

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rayzhuang 发表于 2007-7-6 02:22:00 |AI写论文

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<P>我在做一篇关于PPP(purchasing power parity)的作业,其中要用到Expotential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) 来test linearity, 还有Kapetanio 的KSS non-linear unit root test.</P>
<P>请问做这两个TEST要用什么软件,EVIEW 可以吗? 还是要STATA?</P>
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关键词：unit root Linear Linea line root power 软件

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nazikhan 发表于5楼  查看完整内容

In fact, you can do it using Eviews easly. the unit root of ESTAR is actually a simple test if you read the orginal paper carefully and understand it.

nazikhan 发表于4楼  查看完整内容

Expotential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) 来test linearity 可以在S-PLUS 里实现. 也许你可以试一下.当然, 软件如TSP, GAUSS, RATS, OX 都可以做.

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rayzhuang 发表于 2007-7-9 06:03:00
再问!!!
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rayzhuang 发表于 2007-7-11 10:16:00
都没人理我，再接再励。。。
板凳
nazikhan 发表于 2007-7-12 09:30:00
Expotential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) 来test linearity 可以在S-PLUS 里实现. 也许你可以试一下.
当然, 软件如TSP, GAUSS, RATS, OX 都可以做.
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nazikhan 发表于 2010-3-25 08:49:16
In fact, you can do it using Eviews easly. the unit root of ESTAR is actually a simple test if you read the orginal paper carefully and understand it.
地板
wendy_0315 发表于 2010-12-3 19:20:07
你好，你是指Testing for a unit root in the Nolinear STAR framework 这篇文章么？
5# nazikhan

7楼
nazikhan 发表于 2011-12-27 15:21:13
Yes. It is a simple test can be done with Eviews or R.
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