stata里对回归后两个变量系数是否在统计上有显著差异，为何用F统计量而不用t统计量？

蓝色 发表于 2012-10-16 00:39
哪个书上说两个系数相比较是t检验？

伍德里奇《计量经济学导论》4.4检验关于参数的一个线性组合架设

大白菜2012 发表于 2012-10-16 03:27
你们都对。

楼主应该在提问时，把stata code一并写上。这样的话，省了大家来猜谜。

抱歉哈，下回肯定写stata code。

大白菜2012 发表于 2012-10-16 03:27
你们都对。

楼主应该在提问时，把stata code一并写上。这样的话，省了大家来猜谜。

还想问你下检验两个变量系数的在统计上是否有显著性差异，用F统计量和t统计量结果是不是一样的？

sungmoo 发表于 2012-10-16 06:14
可以考虑，服从F(1,n)分布的随机变量的平方根与服从t(n)分布的随机变量的关系。

哦，原来F(1，N)的分布和t（n）平方的分布是一样的，只是形式不同，唉，我还问这么多，谢谢你啊

柳叶飘零 发表于 2012-10-16 12:40
伍德里奇《计量经济学导论》4.4检验关于参数的一个线性组合架设

你仔细看看书
书上说可以自己构照一个t统计量，但是很麻烦
而不是你说的一般用t检验。

只要你能推导出统计量，就可以检验。
而f统计量很容易计算。

蓝色 发表于 2012-10-16 13:19
你仔细看看书
书上说可以自己构照一个t统计量，但是很麻烦
而不是你说的一般用t检验。

谢啦，我已经明白了，是我数理统计没学精，F(1，N)的分布和t（n）平方的分布是一样的，其实书上的t分布是把β1-β2当做一个新统计量，检验其显著性，t检验和F检验都一样。

学习了

柳叶飘零 发表于 2012-10-16 13:25
谢啦，我已经明白了，是我数理统计没学精，F(1，N)的分布和t（n）平方的分布是一样的，其实书上的t分布是 ...

F统计量的来源去google一下，你会受益匪浅。

在严格的OLS假定下，通常估计出来的参数值都是标准差都依赖于error项的正态分布假设，这样，基于单个参数值的检验，只需要用student t分布即可test（因为单个参数值的估计过程，就是依赖于error的正态分布假设）。

如果线性模型为
y=a0+a1*x1+a2*x2+....+an*xn+e
而上述的检验可以用如下形式表示：
r1*A=r (test a1的显著性)
r1=[0,1,0......,0]
A=[a0,a1,a2,......,an]
r为true value（或者你要求检验的约束条件）
而这个可以用t检验

但是如果是多个约束条件/多个估计参数的联合估计，上述的分布已经不是原来的student t分布检验，而是F分布检验。

大白菜2012 发表于 2012-10-16 03:27
你们都对。

楼主应该在提问时，把stata code一并写上。这样的话，省了大家来猜谜。

您好 ~请问一下 要是面板做Wald系数检验 stata的命令是什么呢？xtreg is not supported by suest？