求助～做面板数据，交互变量一定要去中心化吗？

shichu 发表于 2014-7-26 18:54
请教大白菜，面板数据应该如何de-mean呢？比如一共7年，每年200个个体数据，是应该在每年截面上de-mean一 ...

请问你最后解决了吗？

黃河泉 发表于 2016-8-30 08:17
1. 变量"未必要"标准化！2. 请用 "center" (ssc install center)。

黄老师您好，我也一直对在面板回归模型中引入交互项的问题有些困惑，想请教您一下。我曾尝试分别引入(1)变量原始数据直接相乘，(2)对每个变量去组内均值之后相乘以及(3)对每个变量去除整体均值之后相乘的交互项，之后再用FE-OLS回归，但得到结果不相同，甚至交互项的系数截然相反，Interaction effects in econometrics这篇文章提到(3)这种交互项对斜率系数随截面变化的模型不稳健，(2)的稳健。但是固定效应估计就是对每个变量去除组内均值后的OLS估计，如果引入(2)的交互项后，再FE-OLS估计，就是对已经去除组内均值变量的交互项再去除二者乘积交互项的组内均值后的OLS估计，这样是合理的吗？或者还是应该对主要项去除组内均值+（2）交互项直接OLS估计？实在是有些困惑，希望得到老师的指点！

dutongwei 发表于 2019-5-19 22:11
黄老师您好，我也一直对在面板回归模型中引入交互项的问题有些困惑，想请教您一下。我曾尝试分别引入(1)变 ...

1. 你会有这种混淆，是因为你不了解它们之间的差异 (90% 以上的人有此问题)。2. 我有点忘了，但那篇 Empirical Economics 文章有建议，你就照其建议即可！

黃河泉 发表于 2019-5-20 06:43
1. 你会有这种混淆，是因为你不了解它们之间的差异 (90% 以上的人有此问题)。2. 我有点忘了，但那篇 Empi ...

谢谢老师回复，那篇文章是建议引入去掉组内均值再相乘的交互项，但作者在重复Spilimbergo(2009)在AER上的一篇文章时，得到了完全不同的结果，我在引入这两种不同形式的交互项时结果变量的符号显著性也有差异，大多数文章在引入交互项时并没有详细说明这个问题，所以为了准确起见，我自己还是犹豫了一下这个问题。

黃河泉 发表于 2016-8-30 08:17
1. 变量"未必要"标准化！2. 请用 "center" (ssc install center)。

黄老师，请问一下自变量为连续变量，因变量为0-1变量，用的logit回归，模型里面还有自变量的平方项，这时候去中心化是和一般的线性模型做法一样吗？

@huangye 发表于 2019-7-19 08:57
黄老师，请问一下自变量为连续变量，因变量为0-1变量，用的logit回归，模型里面还有自变量的平方项，这时 ...

应该是吧！

黃河泉 发表于 2019-7-19 10:37
应该是吧！

可是去中心化后和不去中心化之前的结果完全相反，我不确定这样的现象是正确的么？我怕自己做错了

@huangye 发表于 2019-7-20 08:34
可是去中心化后和不去中心化之前的结果完全相反，我不确定这样的现象是正确的么？我怕自己做错了

什么叫做完全相反？那是因为你不知道去中心化后和不去中心化之意义！

黃河泉 发表于 2019-7-20 08:51
什么叫做完全相反？那是因为你不知道去中心化后和不去中心化之意义！

去中心化是解决共线性问题，因为之前我问过一个老师他说去中心化前后结果并不会有很大的变化，所以我的结果变得相反了就想再证实一下是不是合理的

dutongwei 发表于 2019-5-20 09:27
谢谢老师回复，那篇文章是建议引入去掉组内均值再相乘的交互项，但作者在重复Spilimbergo(2009)在AER上的 ...

前辈，我遇到了和您一样的问题，想问一下，您的面板数据中心化是怎么处理的，减去总体均值还是组内均值？我减去总体均值以后，交互项的结果和没有中心化时一模一样，但减去组内均值以后，交互项和没有中心化时的结果有差异，能否不进行中心化，直接交互然后回归呢？