寻找stata工具变量分位回归命令“ivqreg.ado”

sunkai_bick 发表于 2012-11-12 19:28
多谢蓝色版主如此热心！最近看到一些working paper ，有提到使用了 ivqreg  ，可是遗憾我没有找到。所以很 ...

嘿嘿。耐心等蓝色的回复。。

蓝色 发表于 2012-11-12 13:36
https://bbs.pinggu.org/thread-2131641-1-1.html

你那个是没有解决的

蓝色版主，网站的链接已经看到了，多谢！

蓝色 发表于 2012-11-12 13:36
https://bbs.pinggu.org/thread-2131641-1-1.html

你那个是没有解决的

我同意这个是没有解决的全命令。
也十分谢谢蓝色版主找到这样全的程序指令。

但 ivqreg.ado 这个指令我还是不用的，主要是该paper并未正式发表。
【其实从作者写的working paper，可以判定作者蛮想投Stata Journal的，但似乎被ivqte的作者抢先了】

但分位回归+control function approach这个我敢用，因为可以引用文献。

h3327156 发表于 2012-11-12 23:32
我同意这个是没有解决的全命令。
也十分谢谢蓝色版主找到这样全的程序指令。

我也不用那个命令
毕竟stata journal还没有承认

h3327156 发表于 2012-11-4 00:44
1. 那个文件，请贴在do file editor下执行 【该文件算是有些许不完美，会有错误讯息，但不影响重要结果】
...

您介绍的“control funtion approach【CFA】套用于分位回归”的办法真的很好，我打算在论文中放弃不成熟的ivqreg。
只是，如果我的方程中有两个内生变量，需要分别使用两个工具变量时，应该如何利用CFA实现分位回归？向您请教，多谢！
顺致研安

sunkai_bick 发表于 2012-11-28 14:28
您介绍的“control funtion approach【CFA】套用于分位回归”的办法真的很好，我打算在论文中放弃不成熟的 ...

按我个人的见解，您必须先讲明这两个内生变量是属于哪一种？

如果指的是 单一内生变量 或 该内生变量的平方 或 该内生变量与外生变量相乘
譬如 bmi 是内生变量 bmi平方 【这也是内生变量】 bmi乘受就育年数 【假设受教育年数这变量是外生】
如果您的两个内生变量系上述类型，那么 Wooldridge的panel data那本书第二版的 6.4.2小节 请好好看，
虽说Wooldridge并没有举例子，但他已经把处理程序讲地很清楚，并且引 Garen (1984)是如何处理和假设的，但这样的处理法是否在分位回归也是如此套用，我不敢说，目前我只见过处理一个内生变量的。

如果这两个变量实在很不一样，譬如一个是bmi，而另一个是受教育年数，
那么我个人的建议是，仿Wooldridge，第一步，您可以得到 rho1 与 rho2，第二步，代入主要方程即可。

最后，如果这两个内生变量是间断变量【譬如dummy…】
您还是另请高人吧…这越弄越复杂了，我不搞理论计量的，
本人才疏学浅，我实证上也没见过这样的模型。
【如果是单一个内生dummy，指令ivqte是有的，但两个内生间断，真没见过】  

h3327156 发表于 2012-11-29 00:55
按我个人的见解，您必须先讲明这两个内生变量是属于哪一种？

如果指的是 单一内生变量 或 该内生变量的 ...

多谢h3327156老师！抱歉没有将内生变量的情况说清楚，使您不得不逐一讲解。我的内生变量是两个不同的连续变量，原本估计两个残差，但又很有顾虑，但经您讲解便清楚了，这也怪我对wooldridge的教材还是半解，需要努力弥补差距。
再次感谢您的讲解和耐心！
顺致研安！

好贴，受用了

h3327156 发表于 2012-11-4 00:44
1. 那个文件，请贴在do file editor下执行 【该文件算是有些许不完美，会有错误讯息，但不影响重要结果】
...

请问使用控制函数方法克服内生性时，分位数回归的标准误如何估计？stata程序是什么？谢谢！

h3327156 发表于 2012-11-4 00:44
1. 那个文件，请贴在do file editor下执行 【该文件算是有些许不完美，会有错误讯息，但不影响重要结果】
...

请问使用控制函数方法克服内生性时，分位数回归的标准误如何估计？stata程序是什么？谢谢！