基于SAS期货程序化交易策略回溯系统的搭建

告诉我你的邮箱，我可以发给你些资料

1）5M下亏钱，很有可能是因为手续费过高了，试一试万1？

2）如果仅限定一个时间框架，很容易产生“参数孤岛”的效应，有时候也容易过渡拟合

air320322 发表于 2012-11-8 10:09
告诉我你的邮箱，我可以发给你些资料

谢谢。已经发信息给你了

air320322 发表于 2012-11-8 10:13
1）5M下亏钱，很有可能是因为手续费过高了，试一试万1？

2）如果仅限定一个时间框架，很容易产生“参数孤 ...

这个我还真没想到，请指教啊

谢谢分享哇

干过完全相同的事，不过是在matlab。。总体感觉是训练日间数据不太可靠，日内略好一点，其实这种训练的本质还是趋势。

不知道楼主能否发一个SAS版本给我学习一下！keensword@126.com

回过头来，还想继续完善TA

到目前看到，比较棒的SAS应用，恭喜！！

爱萌 发表于 2013-10-31 08:49
到目前看到，比较棒的SAS应用，恭喜！！

谢谢，很慢的推进。