求问： Stata 分位数回归！

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请问有谁了解分位数回归呢？

我是想考察某个变量对于处在不同收入水平下的家庭的影响，样本约3000多个，我现在是想看一下变量对最低25%收入水平的家庭和最高25%家庭收入水平的影响差异，当然中等收入水平的家庭也可能会考虑，该如何做呢？？

  Estimate .25 quantile
        . qreg price weight length foreign, quantile(.25)
    Estimate .75 quantile
        . qreg price weight length foreign, quantile(.75)  直接这样可以吗？
我用的数据是横截面数据

qreg  、sqreg 等那个好一点？

再次感谢！！

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关键词：Stata 分位数回归 tata 分位数 quantile foreign 横截面 price 如何 样本

好像sqreg 和 qreg 的计算的系数是一样的。sqreg允许同时对不同分位的回归：
sqreg price weight length foreign , q(.25  .75)
其与分别使用qreg回归的系数是一样的，只不过二者结果中t值不同。
比如，
//分别使用qreg回归
sysuse auto ，clear
qreg mpg weight length foreign ,q (.25)

------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.   Std. Err.              t      P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |  -.0071111   .0012737    -5.58   0.000    -.0096514   -.0045708
      length |   .0333333   .0435815     0.76   0.447    -.0535873     .120254
     foreign |  -3.253333   .8487458    -3.83   0.000    -4.946103   -1.560563
       _cons |   35.17333    4.96774     7.08   0.000     25.26549    45.08118
------------------------------------------------------------------------------
qreg mpg weight length foreign ,q (.75)

------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.       Std. Err.        t      P>|t|      [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |  -.0041709   .0032353    -1.29   0.202    -.0106235    .0022817
      length |  -.0912538   .1107024    -0.82   0.413    -.3120428    .1295353
     foreign |  -.4701719   2.155918    -0.22   0.828    -4.770014     3.82967
       _cons |   52.67492   12.61866     4.17   0.000     27.50779    77.84205
------------------------------------------------------------------------------

// sqreg 同时回归，.25和.75
sqreg mpg weight length foreign ,q (.25 .75)

------------------------------------------------------------------------------
             |              Bootstrap
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
q25          |
      weight |  -.0071111   .0017113    -4.16   0.000    -.0105241   -.0036981
      length |   .0333333   .0527078     0.63   0.529    -.0717891    .1384558
     foreign |  -3.253333   .9633874    -3.38   0.001    -5.174749   -1.331918
       _cons |   35.17333    5.07868     6.93   0.000     25.04423    45.30244
-------------+----------------------------------------------------------------
q75          |
      weight |  -.0041709   .0039534    -1.06   0.295    -.0120557    .0037139
      length |  -.0912538   .1420463    -0.64   0.523    -.3745562    .1920487
     foreign |  -.4701719   2.417004    -0.19   0.846    -5.290735    4.350391
       _cons |   52.67492   15.72959     3.35   0.001     21.30325     84.0466
------------------------------------------------------------------------------

可以看到，qreg 与sqreg 的回归系数一致，但是T检验的数值却有较大差异。
不知道这是什么原因，还请同学指教？

*先估计
sqreg price weight length foreign, q(.25 .75)
*检验系数差异
test [q25 = q75]

qreg 与sqreg 的回归系数一致，但是T检验的数值却有较大差异

sqreg estimates simultaneous-quantile regression.  It produces the same coefficients as qreg for each quantile. Reported standard errors will be similar, but sqreg obtains an estimate of the VCE via bootstrapping, and the VCE includes between-quantile blocks.  Thus you can test and construct confidence intervals comparing coefficients describing different quantiles.

论坛上面有

Microeconometrics Using Stata
高级计量经济学及stata应用 陈强

书的电子版本
关于qreg回归有介绍和解释

蓝色 发表于 2012-11-12 11:07
论坛上面有

Microeconometrics Using Stata

请问版主，动态面板数据如何进行分位数回归？bootstrap次数如何确定?非常感谢。此问题陈教授没讲

Because bsqreg (as well as sqreg and iqreg) obtains standard errors by randomly resampling
the data, the standard errors it produces will not be the same from run to run, unless we first set the
random-number seed to the same number

学习了！

问下大伙~如果被解释变量是离散型的 那sqreg能对它做分位数回归吗？

!___阿司匹林 发表于 2014-5-4 12:23
问下大伙~如果被解释变量是离散型的 那sqreg能对它做分位数回归吗？

分位数回归的预测值是被解释变量的分位数。被解释变量非连续时，其分位数的意义是什么？可否唯一？