请问OLS 和MCMC的适用场合

哈，两位仁兄，受教了！可是我的问题很简单耶，现在已经收集到几个月的交易数据，建立了1个多元（大概4个自变量）Logistic模型，就是要估计这4个变量的系数，当然还有截距和残差。有的文献用MCMC来模拟，我不知道还有没有别的方法解决，相比之下，用MCMC的好处在哪里（MCMC好像要假设先验分布）？

TaskShare 发表于 2012-11-10 22:42
似乎，我们谈的不是同一件事。我谈的只是根据数据来进行GAMMA分布参数估计的一种方法，以及使用WINBUGS来 ...

哈哈，昨晚失眠无聊才来人大转一圈的，后来已经后悔莫及了……

我错了，不该和你说那么多……你么，呵呵，我也不劝你该看什么BAYESIAN的书了……

临别没啥好说的，就针对你的问题吧，你只需要一个MATLAB，然后在CONSOLE输入：


X=[11.84524767 9.708104972 16.49415807 10.99153794 5.385304998 9.418692202 9.072621943 21.38534992 17.34950565 23.9611375 15.43633211 20.8442679 15.75218542 10.37746788 17.86907719 9.783414683 12.58412357 7.942704961 5.564122853 16.80276375 14.71883864 6.071883448 22.73573137 14.07994764 14.65396108 17.59253501 9.530853926 8.71994181 8.501434976 17.54338337 24.3890357 14.49163717 10.46117615 6.251054951 5.139936399 11.99244901 6.436172461 17.0739699 6.881424755 27.68744206 5.306163629 3.420765455 7.395404743 13.02700524 29.64616639 28.1788055 18.20303018 9.926019888 7.11322463 10.52217018 15.70333865 17.17850051 13.82554226 13.75681583 19.41797552 15.67165051 10.49164377 14.75079051 9.691549028 17.82475442 18.99192082 10.72737194 14.21925723 14.81770279 27.53697511 10.31232338 12.56286656 8.017582225 10.04121424 21.41362956 22.70887882 17.90629383 8.072237433 6.681193511 5.207311642 12.6722237 8.101531152 18.97004853 12.48270646 3.196478158 22.91477947 9.802356111 10.39960976 15.38522656 3.801874068 11.62363503 10.65275324 16.07606418 15.43313882 7.362055508 20.79578481 10.33514018 7.140794509 12.50320922 13.55792908 22.83272614 21.47858176 7.821753948 30.32392129 26.6399079];

X1=X';

G1=gamfit(X1)
==============
估计值就出来了：

G1 =

    4.6084    2.9861
       
就这样吧，God bless……

qcy_qin 发表于 2012-11-10 22:50
哈，两位仁兄，受教了！可是我的问题很简单耶，现在已经收集到几个月的交易数据，建立了1个多元（大概4个自 ...

别的方法是有的，我能想到的一个例子是MLE，即最大似然估计（需要多元函数求极值，虽我接触过软件很少，但我想很多软件可以做的）。相对于MLE，MCMC的好处是给出估计值的置信区间，而MLE只给出一个值（看不出估计的精度），MCMC缺点前面的回复也说了。

例如，我看22楼的MATLAB运算结果很可能（我猜，因为我没用过MATLAB）是MLE估计，而我的15楼结果可以是个区间（其实要知道其他置信区间也可以，例如90%置信区间），你可以看到运算结果差不多,但15楼结果就看得出估计的精度不高，alpha既可能是3.6，也有可能是6.0。（注意：22楼的beta是scale，15楼的BETA是rate，这是两种不同GAMMA参数的定义方法，scale与rate互为倒数，所以22楼结果是3左右，而15楼结果是0.333左右，如此看来两者结果还是蛮一致的）。