有关格兰杰因果检验的滞后期问题

一、做VAR（VEC）模型选择滞后期区间1 2，并检验模型的平稳性（AR Roots Table）。
二、做协整检验看是否存在协整关系，若存在协整关系则进行下一步，否则返回上一步重新选择滞后期区间。
三、做因果检验（Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests），若通过则进行下一步，否则返回第一步重新选择滞后期区间。
四、进行脉冲分析和方差分解。

如果建立var AIC SCI准则的滞后期都不一样怎么办？

滞后期1，2，3代表什么

xiexie

看了还是不太明白，

GRANGER CAUSALITY 是只能在协整的数据之间做么？两列同阶平稳的时间序列能做么？怎样确定滞后期数？一阶单整就滞后一期？

谢谢讲解

vivihaifeng 发表于 2010-4-4 13:24
VAR模型的最优滞后阶数减1.

此话可有依据？

vivihaifeng 发表于 2010-3-26 16:17
AIC值在哪里啊？

view-lag structure-lag length ..._直接确定确定，看**最多的就是滞后那期

zhengzheng135 发表于 2008-6-6 14:28
Eviews5.0以上的版本，可以在做单整时，选择用AIC或SC原则，自动得到最优滞后期。

请问如何看呀，单独看还是结合起来看