欧洲美元期货久期的计算

求解 欧洲美元期货的久期计算以及推导过程，谢谢。。。

悬赏论坛币设置错误了，50-100个，这个都可以商量

自己已经摸索出来了

能分享一下不，本来想帮LZ尝试解答的，怕自己才疏学浅，理解不到位，不求论坛币，希望和楼主切磋讨论

senmu809 发表于 2012-11-22 19:47
自己已经摸索出来了

请教两个问题：
1.欧洲美元期货久期，是关于远期利率的久期吧，和债券不一样，是吧？
2..欧洲美元期货久期，麦考林久期就修正久期都是0.25，对吧？

senmu809 发表于 2012-11-22 19:47
自己已经摸索出来了

请教两个问题：
1.欧洲美元期货久期，是关于远期利率的久期吧，和债券不一样，是吧？
2..欧洲美元期货久期，麦考林久期就修正久期都是0.25，对吧？

ifood 发表于 2012-11-25 09:59
请教两个问题：
1.欧洲美元期货久期，是关于远期利率的久期吧，和债券不一样，是吧？
2..欧洲美元期货 ...

不好意思，刚上线，我这里所指的久期是指 修正久期或者有效久期（个人认为欧洲美元期货不易求麦考利久期）。  

我自己求的是修正久期，但也不一定对 ，我是通过修正久期公式推导的：  delta P/P 除以 delta Y

ifood 发表于 2012-11-25 09:59
请教两个问题：
1.欧洲美元期货久期，是关于远期利率的久期吧，和债券不一样，是吧？
2..欧洲美元期货 ...

我自己也是一个小白，理解问题有限

senmu809 发表于 2012-11-25 17:16
不好意思，刚上线，我这里所指的久期是指 修正久期或者有效久期（个人认为欧洲美元期货不易求麦考利久期） ...

我也是这么理解的