eviews7异方差做WLS时加权项选什么

學習啊

mklql@qq.com 发表于 2014-1-10 11:32
你如果想用1/abs(resid)加权
方法一、type选择【std.deviation】,weight series输入【abs(resid)】
方法二 ...

可是要怎么去确定权数啊，大神帮忙啊

paladinscl 发表于 2012-12-9 20:01
貌似如果权数是整数就选std dev, 如果是倒数就要选inverse std dev, 比如权数是resid^2那就要选std dev，如 ...

可是是要怎么样去确定权数啊

在EViews中做WLS估计需要你提供一个权重变量，然后指定这个权重变量与方差（这里是指的异方差，否者不需要权重）的关系，如果是权重与方差成比例就选variance,与标准差成比例就选std devition，与方差或标准差的倒数成比例就选inverse variance, inverse std dev。通常情况下，异方差都是与方差的倒数或标准差的倒数成比例，所以选inverse variance, inverse std dev的时候多。下面的scaling，选择eviews default 就行了。

我也很疑惑啊。上星期老师用的权重序列是x^(1/2)对应权重类型是 std.deviation ,权重序列用x^(3/2)时type是variance，问老师说是根据权重序列来选择权重类型的。求解是如何根据权重序列来选择呢？

paladinscl 发表于 2012-12-9 00:45
我也在困惑这个问题，resid^-1是作为weight series，但是TYPE不知道怎么选，权数一般是1/abs(resid) , 或者 ...

可做出误差方差与解释变量X，或者X^2的散点图，确定误差方差与解释变量的线性关系，并以此作为选择权重系数的参考。