做单位根检验不存在单位根是什么意思？检验的显示结果是多少？？？

11abcdefghijk 发表于 2012-11-28 21:59
不存在单位根就是非平稳啦，具体的显示结果要看你用的哪个软件哪个检验方法

不应该是序列包含单位根才是非平稳吗？不存在应该说明序列是平稳的

同楼上问，为啥我看的很多也都是存在是非平稳。

你好，请问一下，如果两个变量一个是一次差分，一个是二次差分，而且做协整还是不存在，那该怎么处理？

不存在单位根，说明是平稳的！
原假设是H0:  有单位根，备择假设H1：无单位根

如果t统计量小于临界值，拒绝原假设（有单位根），说明时间序列不单位根，是平稳的

有单位根，非平稳~

这是最基本的概念，还是先找本教材好好看看

11abcdefghijk 发表于 2012-11-28 21:59
不存在单位根就是非平稳啦，具体的显示结果要看你用的哪个软件哪个检验方法

不存在单位根说明平稳，在做单位根检验时，其原假设都是存在单位根，所以一般p值小于0.05，则拒绝原假设，说明数据是平稳的

alexcui_2008 发表于 2012-12-1 21:39
《计量经济学》（第二版）李子奈  潘文卿编著   第329页说有单位根说明该时间序列是随机游走序列，而随机游 ...

1、不存在单位根说明序列平稳；
2、首先选择level，对原数据进行单位根检验，如果数据不平稳，再进行1 st difference（一阶差分）处理，看数据是否平稳，若仍不平稳，则进行二阶差分；
3、单位根检验的原始假设是数据存在单位根，即数据是不平稳的，结果中查看p值，如果p值小于0.05，则证明检验结果是拒绝原假设的，意味着数据是平稳的；反之，不拒绝原假设，即非平稳。