[其它] 看到一个有关利率期限结构的现象，想请教下大家 [推广有奖]

0关注
1粉丝

本科生

85%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 9934 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 4151 点
帖子: 134
精华: 0
在线时间: 88 小时
注册时间: 2012-5-23
最后登录: 2015-6-24

楼主

magicyycc 发表于 2012-12-3 18:58:37 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

那天我在查公司数据，没事的时候就翻了翻利率期限结构。。。。。发现有这么个东西。（请见图）
（1）shibor短期利率波动超大相差一周就相差48bp，而其他的银行拆借利率的波动就非常非常小。。。
（2）还有貌似shibor对时间很敏感，1天和30天的差别太大了~~~
（3）像hibor，libor为什么利率期限结构很平滑？
我想请问下各位，为什么会出现这样几个状况呢？
如果我有任何的错误也请大家指正，谢谢。