关于滚动求相关系数的问题 ！ 求助

jingju11 发表于 2012-12-14 23:59
My apology, program was updated. Again, as above, SAS/IML provides  function CORR().
jingju

学习了下call stdize的用法
你这里用到的call stdize的第一个参数是设置VARDEF-options
默认应为DF，即degree of freedom，自由度
改成N就不会除以N-1了

大师有比较过proc iml和data步中用array的效率吗？
另外proc iml里有regression的函数吗？
谢谢！

playmore 发表于 2012-12-16 15:35
嗯，学习了
IML里有CORR就方便了
还有一个小错误，do循环里应为

写漏了，多谢！

playmore 发表于 2012-12-16 15:39
学习了下call stdize的用法
你这里用到的call stdize的第一个参数是设置VARDEF-options
默认应为DF，即 ...

是的。这两个除数应该保持一致即可.
我不用iml的最主要原因是我（们）的sas版本不支持IML。另外，想一想，实际所面临的数据类型复杂，有缺失有错误。imll基本上100%的需要数字而且很纯粹的数字。你花费500行的sas数据步为iml准备数据，然后在iml里做个简单运算，最后又返回到数据表格的形式。谈什么效率？当然，如果要求逆矩阵，用数据步恐怕十天也做不来。
就当前的问题而然，用数据步相比较于iml大概只要20% 的是间。原因是iml要读入读出数据。对于这种简单计算本身，无论DATA STEP OR IML,都几乎没有时间消耗。
京剧

jingju11 发表于 2012-12-17 01:42
是的。这两个除数应该保持一致即可.
我不用iml的最主要原因是我（们）的sas版本不支持IML。另外，想一想 ...

多谢
我这里用不到10000量级的样本做实验，data和iml没有明显的差别

另之前我研究滚动回归的宏时，先生成一个交易日或日历日列表，然后按指定的时间窗生成Beg_Date和End_Date表格，然后每次从这张表格中取出一组起始和终止日期作为宏变量，最终体现在proc reg步中的where子句内，如下所示：

proc reg data=have outest=want;
where date between "&Beg_Date"d and "&End_Date"d;
...
quit;

现在想到可以把这段proc reg换成proc corr，也可以实现滚动求相关系数的问题了
写出来供大家参考

1. 我这里用不到10000量级的样本做实验，data和iml没有明显的差别

复制代码

为什么不给出代码和结果？有些空谈。我的结论是因为sas/iml需要读入数据，计算，然后输出。数据步三者合一。
其实一个人说话没有必要过分客气。在讨论问题的时候你不觉得这样会把一个问题拖的很慢吗？这个问题其实非常简单。。。。
京剧

jingju11 发表于 2012-12-17 10:30
为什么不给出代码和结果？有些空谈。我的结论是因为sas/iml需要读入数据，计算，然后输出。数据步三者合一。 ...

嗯，不好意思，之前没有给出结果因为是前两天随便试的
我当时就是想了解下用Data步和IMl的效率差别

刚才我用更大的样本比较了下，确实用data步要快多了，贴下结果

方法一：iml
NOTE: Exiting IML.
NOTE: The data set WORK.HAVE1 has 4469063 observations and 3 variables.
NOTE: 10383 workspace compresses.
NOTE: PROCEDURE IML used (Total process time):
      real time           27.32 seconds
      cpu time            19.10 seconds

方法二：data步中使用array

NOTE: Missing values were generated as a result of performing an operation on missing values.
      Each place is given by: (Number of times) at (Line):(Column).
      3 at 572:18
NOTE: There were 4469063 observations read from the data set WORK.HAVE.
NOTE: The data set WORK.HAVE2 has 4469063 observations and 4 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           7.31 seconds
      cpu time            2.56 seconds

playmore 发表于 2012-12-17 11:10
嗯，不好意思，之前没有给出结果因为是前两天随便试的
我当时就是想了解下用Data步和IMl的效率差别

appreciated it. jingju

jingju11 发表于 2012-12-14 23:59
My apology, program was updated. Again, as above, SAS/IML provides  function CORR().
jingju

你好，我在sas9.1上运行这段代码结果提示如下的错误：

183    mR=mean(of R

);
ERROR: ARRAYNAME

说明要求基于数组的变量。

不知道该怎么修改呢，求指教~~

用matlab可以求滚动相关系数嘛？不会SAS啊，多谢！

自己写的小程序，望批评指教哈
data a;
input x y;
cards;
1       2
3       5
5       6
7       7
6       9
8      10
7       9
;
run;
%macro change;
data _null_;
proc sql noprint;
select count(*) into :len from work.a;
quit;

%do i=1 %to (&len.-2);
data b;
set a(firstobs=&i.);
if _n_ <=3;
run;
ods output
PearsonCorr=corr(keep=y);
proc corr data=b;
var x y;
run;
ods output close;
data corr1;
set corr;
if _n_=1;
run;
proc append base=final new=corr1;
run;
%end;
%mend change;
%change;