[学科前沿] 请问面板数据模型对数据平稳性的要求是硬性的么？要不要做协整分析？ [推广有奖]

11楼

success2011 发表于 2013-4-2 14:51:00

我的问题与楼主类似，也是面板，请问计量大侠们时间序列大致水平平稳，还需要做协整吗？多谢了。

12楼

文洁 发表于 2013-5-5 21:51:25

fanlisi20074 发表于 2013-3-29 18:52
另外还有个问题，即使做了面板单位根，拒绝了原假设，也不能说明这个数据段是平稳的，只能说明其中至少有 ...

我是一个5年、13截面的面板，我老师说都要做平稳性检验。。。。。但是我检验的总是不平稳...着急...

13楼

mgymgy 发表于 2013-5-6 12:13:55

文洁发表于 2013-5-5 21:51
我是一个5年、13截面的面板，我老师说都要做平稳性检验。。。。。但是我检验的总是不平稳...着急...

5年还能做平稳性检验？

。。。。你做个ADF test滞后两期还能估计出参数？
你这数据实在短啊，没见过用这么少的数据做分析的

14楼

文洁 发表于 2013-5-6 14:34:22

mgymgy 发表于 2013-5-6 12:13
5年还能做平稳性检验？。。。。你做个ADF test滞后两期还能估计出参数？
你这数据实在短啊，没 ...

计量我是小白一只....前期看论文的时候，看见有几篇，而且是发在比较高级的刊物上的，就是5、6年，本着减轻工作量的目的我就用了5年的数据了..............而且，ADF检验是必须的么？看见邱兆祥的文章用到的是PP-fFisher和LLC。这俩结果都在0.05以下就是平稳。那不知道用LLC和 IPS行吗