面板数据的平稳性检验是必须的么？协整还是不协整？

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我在做29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。
       我自己对这个不是太了解，不知道面板数据不平稳的话能不能直接回归。貌似在一本教材里面提到过一下说是面板数据（特别是小样本短时间序列）对数据的平稳性不做强制性要求，但不知道这个可不可靠啊。      
        我的问题有三个：
       1、面板数据不平稳的情况下，能不能直接做回归？
       2、面板协整分析这个方法目前做的话会不会过时？
       3、对于数据不平稳的面板数据，如果不能直接做回归，那么除了协整分析这个方法以外，还有没有其他的分析方法可以达到同样的分析目的？
        请各位大神给出宝贵性建议，欢迎交流，小弟在此谢过了~

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关键词：平稳性检验 面板数据 平稳性 协整分析 面板协整 中国 动态 论文 样本

回归之前必须做平稳性检验。不平稳，如果存在协整关系，那么可以用经典回归直接做，结论一样可靠。所以你只要验证有无协整关系就可以了

317792209 发表于 2012-12-15 11:09
回归之前必须做平稳性检验。不平稳，如果存在协整关系，那么可以用经典回归直接做，结论一样可靠。所以你只 ...

您说这个有没有什么文献支持啊？还有如果我检测了存在协整关系，做的时候是用差分值做还是水平值做呢？谢谢~

romke 发表于 2012-12-15 11:13
您说这个有没有什么文献支持啊？还有如果我检测了存在协整关系，做的时候是用差分值做还是水平值做呢？谢 ...

因为你做协整和误差修正模型就是一个经典回归过程

317792209 发表于 2012-12-15 11:14
因为你做协整和误差修正模型就是一个经典回归过程

那如果存在协整关系，然后我在做一般的面板静态、动态分析回归，是要用水平值还是差分值呢？

317792209 发表于 2012-12-15 11:09
回归之前必须做平稳性检验。不平稳，如果存在协整关系，那么可以用经典回归直接做，结论一样可靠。所以你只 ...

正解！

xjb19870126 发表于 2012-12-15 11:21
正解！

我认识一个人他他今年发了一篇energy policy，他做静态面板，没有做平稳性检验，但发出来了。不知道这样处理发外刊是个例还是普遍现象呢？

romke 发表于 2012-12-15 11:57
我认识一个人他他今年发了一篇energy policy，他做静态面板，没有做平稳性检验，但发出来了。不知道这样处 ...

其实在实际操作中，只要你的时间跨度不是很大，是可以不进行平稳性检验的，大多数的检验结果也是协整的！

xjb19870126 发表于 2012-12-16 09:02
其实在实际操作中，只要你的时间跨度不是很大，是可以不进行平稳性检验的，大多数的检验结果也是协整的！

请教一下，像10年左右的面板数据算时间跨度大不？谢谢了

xjb19870126 发表于 2012-12-16 09:02
其实在实际操作中，只要你的时间跨度不是很大，是可以不进行平稳性检验的，大多数的检验结果也是协整的！

我是5年的数据，有13个截面。这样的需要做平稳性检验吗？初涉计量，很多知识欠缺.......谢谢解答啊。
看到网上的教程都是按照套路来的，先做平稳性检验，我就照着做了，但是变量里面好像就只有一个是零阶单整的，几个一阶单整，有2个变量，一阶差分还是不平稳，做二阶差分的时候提示说‘syntax error’。 我想问这应该如何改进？是这里不需要做平稳性检验吗？还是 把时间区间加长，比如加到10年？