请教一个用foreach求方差的问题

主要是要在不同的股票间计算，比如果农科技只能在国农科技里计算，st新华只能在st新华里计算，两只股票的计算不能交叉

https://bbs.pinggu.org/thread-799945-1-1.html

*求出最近五年滚动方差：
sort stkcd year
forv i=1/4{
by stkcd: g roa`i'=roa[_n-`i']
}
egen s=rowsd(roa*)
g var=s^2 if year>1996
drop roa1-roa4 s

*更多期滚动（不生成大量变量）：https://bbs.pinggu.org/thread-1164714-3-1.html
*直接生成方差

egen id=group(stkcd)
su id
set ob `=_N+r(max)'
replace year=2012 if id==.
bys id (year): replace id=_n if id==.
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(5)
tssmooth ma s2=roa^2,w(5)
by id: g var=(s2[_n+1]-s[_n+1]^2)*5/4 if _n>4
drop s s2
drop if year==2012


补充内容 (2013-6-17 02:08):
*可简作：
egen id=group(stkcd)
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(4 1)
tssmooth ma s2=roa^2,w(4 1)
by id (year): g var=(s2-s^2)*5/4 if _n>4

https://bbs.pinggu.org/thread-1210664-1-1.html

*另一种方法：求最近五年滚动标准差
bys stkcd (year): g y=_n
expand y*(y<5)+(20-y)*(y>15)+5*(y>4&y<16)
bys stkcd y: g n=_n+(y-5)*(y>5)
collapse (sd) sd=roa,by(stkcd n)
g m=string(n+1992)+"~"+string(n+1996)

sungmoo 发表于 2012-12-19 19:58
https://bbs.pinggu.org/thread-1210664-1-1.html

*另一种方法：求最近五年滚动标准差

非常感谢，强啊！

楼主，你的问题解决了吗？如何解决公司代码不能交叉计算的问题啊

多谢指教！！

kg209163 发表于 2012-12-19 10:23
第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

请教下，后面的值可以循环算，那前4个值都看作缺失值吗？缺失值是指？

为何我用以下命名
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(2 1)
tssmooth ma s2=roa^2,w(2 1)
by id (year): g var=(s2-s^2)*3/2 if _n>2
最后一个命令想获得滚动3年值，输出显示错误，没有结果？

后知后觉2006 发表于 2016-9-27 16:03
请教下，后面的值可以循环算，那前4个值都看作缺失值吗？缺失值是指？

我的意思是如何有缺失值的话如何解决？我的数据是非平衡面板，有只有4年的数据，去掉两个缺失值，只有2年的数据了。谢谢赐教