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下载链接在5楼以下的建议和信息主要来自洪永淼、汪寿阳（2007）。
北美大学计量经济学的一种课程体系：
核心课程:概率论与数理统计、计量经济学和时间序列计量经济学。
高级课程：微观计量经济学（包括离散选择模型和寿险因变量模型）、面板数据计量经济学、金融计量经济学、非参数计量经济学和渐进理论。
1.数学基础
数学分析、矩阵论、数值分析、泛函分析、复变函数
数学分析不用说了，是基础中的基础。忘记了是哪位巨强无比的人说过“数学分析是求极限的艺术，是近似的艺术。”数学分析中很重要的一个结论就是Taylor展开，Tailor展开在非参数回归、金融等诸多领域的应用那简直就是一个频繁。数学分析的教材，我认为Rudin的是最好的，简练而全面。UCLA的教授，2006新科菲尔兹奖得主Terence Tao也有一份讲义，数学直觉的东西写的很不错。国内的教材我推荐复旦编的那一套，据说当年丘成桐都曾从中受益。
矩阵论某种程度上也是数值分析的组成部分。计量经济学某种程度上可以可以等价为曲线（曲面）拟合技术，而这正好就是数值分析的研究对象。八十年代以来数值分析中的小波（Wavelet）、样条（Spline）、多项式（Polynomial）都在非参数回归中得到了应用。
泛函分析以其高度的抽象性在纯数学、应用数学以及其他科学领域取得了巨大的成功。在计量经济中亦是如此。比如，最小二乘估计就是在Hilbert空间的一个有限维子空间里寻找未知的回归方程的最佳逼近。再如，再如非参数回归中，常用均方误（Mean Square Error，MSE）来评价估计方程。如果用以下方式定义内积： ，并定义范数： ，则MSE可以很自然的看作类似于欧式空间中的距离的概念。学点泛函，即是是像我这样只是摸点皮毛也可大大提高思想的穿透力。
复变函数的东西在时间序列的谱分析中会有用处。
Terernce Tao’s Home Page: http://www.math.ucla.edu/~tao/
陈传璋，金福临，朱学炎，欧阳光中，数学分析，高等教育出版社，1983.
Walter Rudin, Principles of mathematical analysis, 3rd Edition,McGraw-Hill,
J.B. Conway, A Course in Functional Analysis, GTM96 [ M ]. Berlin:Spring - Verlag, 1985.
W RUDIN. Functional Analysis[M]. New york: McGraw-Hill, Inc, 1991.
2.计量经济学课程教科书、参考书（洪永淼、汪寿阳的推荐）
A．经济学本科生计量经济学核心课程
（1）概率论与数理统计
Statistics for Business and Economics, 6th Edition, Newbold, p., Carlson, W. and B. Thorne, 2006, Prentice-Hall.
(2)计量经济学初步
Introductory Econometrics with Applications, 4th Edition, Ramanathan, R., 1998, The Dryden Press.
Introduction to Econometrics, Stock, H. and M. Watson, 2002, Addison Wesley.
计量经济学导论：现代观点，伍德里奇【美】，2003，中国人民大学出版社。
有不少地方把这本书作为初级的教材，科学院即是如此。此书英文版在网上有下载。写得很简单，没有怎么用到矩阵。
计量经济学基础（第四版），古扎拉蒂【美】，2005，中国人民大学出版社。
大家不要看中文版，翻译的错误很多。。。
计量经济学（第二版），李子奈、潘文卿，2005，高等教育出版社。
B．硕士研究生计量经济学课程
（1）概率论与数理统计
Hogg, R. V. and A. T. Craig, Introduction to Mathematical Statistics, 5th Edition, Prentice-Hall, 1995
（2）计量经济学
Econometric Analysis, 5th Edition, Green, W., 2003, Prentice Hall.
很经典的教科书，非常全面，很多学校用作研究生教材。
Econometric Methods, 4th Edition, Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, McGraw-Hill.
C.经济学博士研究生课程
（1）概率论与数理统计
Casella, G. and R. Berger, Statistical Inference, 2nd Edition, Duxbury Press, 2001
An Introduction to Econometric Theory, Gallant, A.R., 1997, Princeton University Press.
Hogg, R. V. and A. T. Craig, Introduction to Mathematical Statistics, 5th Edition, Prentice-Hall, 1995
(2)计量经济学
Econometrics, Hayashi, F., 2000, Princeton University Press.
Econometric Analysis, 5th Edition, Green, W., 2003, Prentice Hall.
Econometric Methods, 4th Edition, Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, McGraw-Hill.
(3)时间序列计量经济学
Time Series Analysis, Hamilton, J., 1994, Princeton University Press.
比较早的时间序列教材。
Brockwell, P. J. and R. A. Davis, Time Series: Theory and Methods, 2nd Edition, Springer-Verlag, 1991
这本书很不错。中科大就是用这本做本科教材。作者是Colorado统计系的教授。书比较偏理论。两位作者还编过一本比较偏应用的书：Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Edition, Springer, 2002.(网上可以下得到)
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