有关随机积分的几个结论的证明

怎么就没有人能够做得出来呢？高人究竟在哪里？请现身吧！

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2012-12-25 01:47:03 上传

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除了最后一问的方差没具体算，其他问都给了解答，不懂请回帖。

mgymgy 发表于 2012-12-25 01:48
除了最后一问的方差没具体算，其他问都给了解答，不懂请回帖。

你的答案很好，绝大部分我理解了，有两处还不懂，由于涉及到公式，这里叙述不方便，能否留下你的qq，我们qq联系，我的qq通过消息发给你，请查收，再次表示感谢！

jiagangw 发表于 2012-12-25 16:50
附件试着回答你的问题, 可能符号打印有误(先上传的附件符号有误,不知如何消去), 来不及仔细校对欢迎讨论.

非常感谢你的解答，你的解答很简洁，但有些步骤中间过程有错误，12楼的兄弟给的解题过程比较正统，容易理解，但最后的正态分布按照正统解法计算量较大，因此没有给出，而你的利用交换积分次序巧妙地解决了这个问题，非常感谢，能否给我你的qq啊，以后多向你请教。

harlon1976 发表于 2012-12-25 18:54
非常感谢你的解答，你的解答很简洁，但有些步骤中间过程有错误，12楼的兄弟给的解题过程比较正统，容易理 ...

方便的话，把QQ通过消息发给我，谢谢!

jiagangw 发表于 2012-12-25 16:50
附件试着回答你的问题, 可能符号打印有误(先上传的附件符号有误,不知如何消去), 来不及仔细校对欢迎讨论.

朋友，你好！那个Jc(r)的微分公式是怎么得到的，请指点一下，谢谢！

harlon1976 发表于 2012-12-25 19:38
朋友，你好！那个Jc(r)的微分公式是怎么得到的，请指点一下，谢谢！

Differentiation under the integral sign:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dif ... r_the_integral_sign

shetianlang 发表于 2012-12-26 04:48
Differentiation under the integral sign:
http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiation_under_the_ ...

谢谢，但你给的链接介绍的都是黎曼积分的下求导情况，这个是伊藤积分，不完全相同，请说明一下上述的那个问题。

harlon1976 发表于 2012-12-25 18:55
方便的话，把QQ通过消息发给我，谢谢!

我还没有qq帐号,也不会用qq. dJc(r) 是用Ito公式得到的, 见附件
121226.pdf (26.42 KB)

2012-12-26 09:06:36 上传