有关随机积分的几个结论的证明

请懂伊藤公式和随机积分的高手帮忙解决几个结论，本人不胜感激。内容在附件中，叩谢！

121225.pdf (61.44 KB)

2012-12-25 16:55:56 上传

附件试着回答你的问题, 可能符号打印有误(先上传的附件符号有误,不知如何消去), 来不及仔细校对欢迎讨论.

请热心人帮助一下！

harlon1976 发表于 2012-12-21 10:09
请热心人帮助一下！

论坛上应该有高手吧，请帮帮！

楼主做到哪一问做不下去了？
我不知道为什么要在两遍乘以e^2rc，我没在两遍乘e^2rc，好像能出来结果，就是先用ITO算出来d(J(r)^2).然后再积分回去，我得到的结果和正确答案系数有细微差别，好像是有一步变上限积分函数求导写错了，再看一下

我不知道为什么证明第二个要在两遍乘以e^2rc，我没有乘，用伊藤算d(J(r)^2),再积分回去，但是我最后证出来有一个系数和正确结果有点不一样，好像对变上限积分函数求导出现了BUG，我再看看

木乔Bridget 发表于 2012-12-22 14:11
我不知道为什么证明第二个要在两遍乘以e^2rc，我没有乘，用伊藤算d(J(r)^2),再积分回去，但是我最后证出来有 ...

首先感谢老兄的热心，关于第二个结论，是文献中给出的提示要在两边相乘e^2rc，具体我也不知为什么如何？请老兄多多指教。

harlon1976 发表于 2012-12-22 14:30
首先感谢老兄的热心，关于第二个结论，是文献中给出的提示要在两边相乘e^2rc，具体我也不知为什么如何？请 ...

版主大人客气了~
PS：我不是老兄~

木乔Bridget 发表于 2012-12-22 15:01
版主大人客气了~
PS：我不是老兄~

呵呵，这个问题困扰了我很多天了，希望你能帮我解决一下，你的论坛币好像不多，我可以提价为2000，这个不是问题。既然不是老兄，那你是女同志吧？

木乔Bridget 发表于 2012-12-22 15:01
版主大人客气了~
PS：我不是老兄~

这个问题已经困扰了我很多天了，希望您能给于解决。不是老兄，那该怎么称呼您呢？