预测---试着用思想来投资（2013年1月2期）

看到有人说，模拟EFT投资，我觉得在现在经济下行，股市低迷的状况下，这可能不是个好主意。上学期课程有金融模拟，其中我们小组就选了50EFT，确实它是和股市整体的涨幅息息相关，但想靠他盈利是不可能的。
我觉的有时候选股一方面关注技术分析，另一方面对公司近期一些动态的捕捉也是很重要的。

近日，大盘仍然没有出现像样的连续调整，而是持续逼空行情，且收盘仍保持在MA10之上，强势特征明显，短期仍有继续看多的理由，如果量能可以持续放大而不出现快速萎缩，则大盘再创新高依旧可期！

中国的股市仍将继续低迷，房地产市场也快了，因为资本都让贪官卷到国外去了

虽然是名本科生，但是也时刻关心经济形势的变化。虽然2012年经济形势稳中有降，但第四季度GDP同比增长指数的回升明显是发改委所批基础设施项目拉动的。在未来，到2015年，国内居民消费将再次被拉动，零售百货以及电商都将有上升的空间，但总体看来，航空、高铁、城市轨道等基础设施项目仍然是维持中国GDP增长高指数的动力，毕竟，几个产能过剩行业不能被直接抛弃。
看新闻，还是那几个问题。一是环保，直接涉及到新能源、技术等七大新兴产业。二是加速国内运输体系的建设，降低国内运输成本，充分合理配置各地的食品、材料等资源。三是金融行业的改革，利率市场化到底能走到哪一步，以及我国金融体系甚至工具的创新。等等等。。。
总之，感觉等我们这一辈走完，看看能不能有所突破吧（以上言论皆乃妄语）

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对这季投资还未摸透， 新手来学习学习，先留个位

看看

市场人气明显回升，市场有望持续回暖，但是也通胀了

不得不说，在目前大政策的前提下，ZF还是要求经济保8，并在2020年实现GDP翻一番，至于收入真正翻一番还是有待时间的检验。
A股市场基本封闭，受到政策的影响颇大。计量模型基本是失效的。
DSGE下，模型中变量由于外部政策冲击出现不同方向的变动。模型中的变量又不符合Taylor法则。
Copula下，股市与经济相关性很大，但是必要的时候也会因为政策而被压低。甚至有的时候股市的增长和经济的增长不同步。那么调整的时候滞后几期就很难处理了。
ARMA-GARCH下基本解决了异方差问题，但是政策一旦出台，剧烈的波动没办法预测。VaR无论是基于Condition还是蒙特卡洛等等，历史上出现的我们能预测甚至相信它能再出现一次，但是未知的值却无法出现在预测里面。
记得研究生毕业的时候，做了一个基于AR、STAR、SETAR、NNET、AAR几个非线性的模型时间序列预测。用的就是A股市场数据，最后的结果很不理想。不仅AR成为了最优模型（不大符合实际的经济状况），而且模型成型之后与真实的相差过大。反过头来看，发现异常点大多是调控政策出台的时候。
转了一圈，引用重力模型来看看政策吧。却发现很多变量设置不出来。
至此对于股票的预测分析基本就告一段落了。
后来只是做了一下投资组合，前沿性分析，还有流程分析一些的。
总的来说，国家经济大环境是好的，是充满希望的，依旧是保持活力的，但是经济发展一路走来留下的很多成长诟病也是不可忽视的。所以在平稳发展的前提下，偶尔放慢脚步调整状态是不可缺少的。股票不会像之前一样的疯狂，逐步调整震荡仍然是基本旋律。中长期根据业绩和国家投资导向来选择，短期看能量不要追涨杀跌就好。推荐两只股大家一起看看：兰花科创、世联地产。
股票市场心态最重要。引用邓一硕老师的一句话：“用量化交易代替主观判断的核心是：以机器理性克服人性的贪婪和恐惧！”但我也想补充一句：有的时候我们知道历史，并且不停的期待历史重演，却忘了很多时候那一页已经翻过去了。
愿我们的经济各方面都能复苏，蓬勃。

同学最近在证券营业部实习，据她说最近比较忙，来开户和看盘的人比较多。相比于前几个月的冷清，我想这或多或少也说明了一点市场的走向吧。