为什么一直都在考虑单位根而没有考虑大于1的特征根呢？

我的理解，单位根系数是不存在大于1的情况的。为什么呢，我们可以从DF检验的式子分析，如果时间序列是像GDP这样递增的情况，那么，在单位根方程中，应该加入常数项与趋势项，这时，单位根系数肯定不可能大于1了

因为大于1的情况下单位根检验的统计量也是处于“接受域”，即不会拒绝零假设（非平稳），所以就没必要非要提大于1的情况，而一旦提到大于1的情况，又会牵扯到其它问题，所以干脆就在假设检验中不提大于1这种情况，免除一些不必要的麻烦。

shli 发表于 2013-1-22 23:49
请问在趋势分析中，为何一直在讨论单位根，无论是ADF，DF检验，还是几阶单整，都是考虑特征根为1的情形，但 ...

为啥不去看书本呢？