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基于统计套利模型的豆油棕榈油跨品种套利研究.pdf (226.96 KB)

2013-1-23 14:17:13 上传

在这份报告里面在做协整关系检验的时候，结论是说存在协整关系，但是其实是残差一阶差分后才是稳定的，那这样应该不存在协整关系的，我认为这边的协整关系判断是不对的，我这样分析对吗？

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关键词：协整关系 一阶差分 不存在

本人认为，该实证研究结果值得商榷。

haoyun010 发表于 2013-1-23 19:54
本人认为，协整分析如此处理是正确的，多数变量差分处理后通过单位根检验，然后做协整检验都是对原变量进行 ...

谢谢，可是报告里面做协整检验的时候，残差单位根检验是接受原假设，而残差一阶差分才是拒绝原假设，你看对吗

tinayueteng 发表于 2013-1-23 20:03
谢谢，可是报告里面做协整检验的时候，残差单位根检验是接受原假设，而残差一阶差分才是拒绝原假设，你看 ...

我有些疏忽。的确做协整检验时，若残差序列为一阶单整序列，则变量之间不存在协整关系，该实证结果表明不存在协整关系。

haoyun010 发表于 2013-1-23 22:41
我有些疏忽。的确做协整检验时，若残差序列为一阶单整序列，则变量之间不存在协整关系，该实证结果表明不 ...

谢谢了，想请教下如果不存在协整关系，还有什么办法继续做分析预测呢？

tinayueteng 发表于 2013-1-24 08:25
谢谢了，想请教下如果不存在协整关系，还有什么办法继续做分析预测呢？

不客气，本人认为协整检验除了可采取对残差序列进行平稳性检验的方法，大家主要使用的是Johansen协整检验，可尝试使用此方法。

haoyun010 发表于 2013-1-24 20:01
不客气，本人认为协整检验除了可采取对残差序列进行平稳性检验的方法，大家主要使用的是Johansen协整检验 ...

好的，但是想请问下Johansen检验要怎么做，我在教材里一直没有找到详细的说明

tinayueteng 发表于 2013-1-25 08:43
好的，但是想请问下Johansen检验要怎么做，我在教材里一直没有找到详细的说明

可以先选择诸多变量后，然后打开，注意需以Group的形式打开，然后点击conintegration test便可进行Johansen检验。

haoyun010 发表于 2013-1-25 18:09
可以先选择诸多变量后，然后打开，注意需以Group的形式打开，然后点击conintegration test便可进行Johans ...

谢谢了，很感谢你的解答。

tinayueteng 发表于 2013-1-28 09:00
谢谢了，很感谢你的解答。

祝顺利