有关时间序列稳定性的问题

淋溪沐雨 发表于 2013-1-26 22:19
如果只是单纯的判断是否稳定，那就没必要检验了。不过你可以通过单位根检验的过程判断这个序列是几阶单整 ...

恩恩，那能不能麻烦你讲一下对数列进行差分是怎样的过程呢？因为很多资料上都讲对数列进行几阶差分后，数据就会从不稳定变为稳定，为什么呢？谢谢你啦！

淋溪沐雨 发表于 2013-1-26 22:19
如果只是单纯的判断是否稳定，那就没必要检验了。不过你可以通过单位根检验的过程判断这个序列是几阶单整 ...

恩恩，那能不能麻烦你解释一下，对数据进行差分是一个怎样的过程呢？因为看了一些讲义都表示对数据进行若干阶差分后就可将不稳定化为稳定，但我不太明白差分的含义，类似对数据的每个数值求对数吗？

钢的琴 发表于 2013-1-26 22:11
恩，能不能麻烦你说一下“同阶单整“含义。此外，看了一些资料，我的理解为对数据进行n阶差分，如果两组数 ...

差分是后项减前项，基础计量的书里面都有讲的

钢的琴 发表于 2013-1-26 22:43
恩恩，那能不能麻烦你解释一下，对数据进行差分是一个怎样的过程呢？因为看了一些讲义都表示对数据进行若 ...

差分就是数据的xi-xj,二阶差分就是用一阶差分的结果继续进行差分。如果一阶差分后仍然不平稳，可以继续差分，一般三阶差分，四阶差分可能序列平稳，但是缺少经济学含义了。推荐你看一下古扎拉蒂的计量经济学基础，里面关于时间序列的东西还是讲的很基础的。

淋溪沐雨 发表于 2013-1-27 10:07
差分就是数据的xi-xj,二阶差分就是用一阶差分的结果继续进行差分。如果一阶差分后仍然不平稳，可以继续差 ...

好的，太谢谢你了！

木乔Bridget 发表于 2013-1-26 23:56
差分是后项减前项，基础计量的书里面都有讲的

嗯好，非常感谢！