有关时间序列稳定性的问题

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请问，时间序列稳定性中的稳定性如何理解？因为有的经济指标很明显就不是每一年都一致的，比如GDP，应该是随着年份上涨，或下跌，不可能每年都一样啊，我在这把稳定性理解为数值不随时间的改变而改变，对吗？谢谢！

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关键词：序列稳定性 时间序列 稳定性 经济指标 如何理解 时间 稳定性

不是数值不改变，而是序列的数字特征不随时间改变，比如均值，方差，协方差这些。其中数字特征与时间无关的是严平稳

建议楼主阅读时间序列相关书籍，学习基础概念。推荐 汉密尔顿的时间学列分析，推导很详细，适合自学。

真皮猫 发表于 2013-1-23 21:17
建议楼主阅读时间序列相关书籍，学习基础概念。推荐 汉密尔顿的时间学列分析，推导很详细，适合自学。

恩恩，我也发现了，没有基础的话看这些是不行的，谢谢！

木乔Bridget 发表于 2013-1-23 19:15
不是数值不改变，而是序列的数字特征不随时间改变，比如均值，方差，协方差这些。其中数字特征与时间无关的 ...

是的，但是有些数据一看就是递增的，那均值肯定也是随时间而递增的，那就不用再验证稳定性了吧，肯定不稳定啊

钢的琴 发表于 2013-1-25 15:46
是的，但是有些数据一看就是递增的，那均值肯定也是随时间而递增的，那就不用再验证稳定性了吧，肯定不稳 ...

嗯，有趋势的一般是不稳定的，但是你要拿来做回归的话要看它们是不是同阶单整，所以要检验平稳性

像GDP这种随时间增长的数据，肯定是非平稳的，因为他们的均值会不断变化。

木乔Bridget 发表于 2013-1-25 15:52
嗯，有趋势的一般是不稳定的，但是你要拿来做回归的话要看它们是不是同阶单整，所以要检验平稳性

恩，能不能麻烦你说一下“同阶单整“含义。此外，看了一些资料，我的理解为对数据进行n阶差分，如果两组数列进行了相同阶的差分后变为稳定，那么他们就是同阶单整的。但是我不太明白将数据差分这个过程是怎样的?l类似于给数据的每个数取对数吗？还是别的？谢谢你的帮助！

淋溪沐雨 发表于 2013-1-26 16:04
像GDP这种随时间增长的数据，肯定是非平稳的，因为他们的均值会不断变化。

谢谢，那对于这样的数据还有必要进行根检验吗？谢谢！

钢的琴 发表于 2013-1-26 22:13
谢谢，那对于这样的数据还有必要进行根检验吗？谢谢！

如果只是单纯的判断是否稳定，那就没必要检验了。不过你可以通过单位根检验的过程判断这个序列是几阶单整，可以为后面的研究做准备。