载入表里没有"C"字符名"vector_garch"

tracy272523 发表于 2013-1-31 00:47
epoh老师，还有一个问题哦，WINRATS 的AG DCC结果出来以后，动态相关图要怎么弄出来呀

延续16楼数据,17楼 R object fit.2
Dynamic Correlation的画法很简单
polt(fit.2)

若要依公式计算:
1.R=rcor(fit.2)
  Correlation=R[2,1,]

2.h=fit.2@mfit$H
  h12=h[1,2,]
  h11=h[1,1,]
  h22=h[2,2,]
  Correlation=h12/sqrt(h11*h22)

winrats code,请注意短信息

epoh 发表于 2013-1-31 22:55
延续16楼数据,17楼 R object fit.2
Dynamic Correlation的画法很简单
polt(fit.2)

epoh老师，这是我的数据，麻烦帮我看看哦
我把这个从2改为5，也就是这样，compute gstart=5，结果运行出来了，但是不知道为什么要设为5呢？
还有AG DCC的估计结果我没弄明白， 这个公式不是会估计出q12（t）、q13(t)、q23(t)的系数吗，那这9个系数分别是指什么呢

    Variable                      Coeff      Std Error     T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  AQ(1)                       0.260195346  0.102253497     2.54461  0.01093996
2.  AQ(2)                       0.107645492  0.082653251     1.30237  0.19278837
3.  AQ(3)                       0.095833544  0.071659140     1.33735  0.18110754
4.  BQ(1)                       0.808746043  0.094206344     8.58484  0.00000000
5.  BQ(2)                       0.645422712  0.185225611     3.48452  0.00049302
6.  BQ(3)                      -0.977690531  0.042951387   -22.76272  0.00000000
7.  GQ(1)                      -0.405776175  0.111996901    -3.62310  0.00029109
8.  GQ(2)                      -0.174930156  0.108047817    -1.61901  0.10544579
9.  GQ(3)                       0.026304831  0.090370574     0.29108  0.77099213

tracy272523 发表于 2013-1-31 23:37
epoh老师，这是我的数据，麻烦帮我看看哦
我把这个从2改为5，也就是这样，compute gstart=5，结果运行出来 ...

简单的以两个变量,rxjp rtg跑出的结果如下:
    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  AQ(1)                         0.206245557  0.069867145      2.95197  0.00315756
2.  AQ(2)                         0.167385555  0.043560909      3.84256  0.00012176
3.  BQ(1)                         0.906530931  0.027400817     33.08408  0.00000000
4.  BQ(2)                         0.936609134  0.018491265     50.65144  0.00000000
5.  GQ(1)                        -0.265990105  0.058363093     -4.55751  0.00000518
6.  GQ(2)                        -0.293238233  0.083150734     -3.52659  0.00042095


系数的对应,请参考
Asymmetric Correlation and Volatility Dynamics
among Stock, Bond, and Securitized Real Estate Markets.pdf
   Asymmetric Correlation and Volatility Dynamics....pdf (297.76 KB)

2013-2-1 15:50:27 上传

page 13 公式(9)
page 34 ,Table 4 Estimation Results of the AG-DCC models ,Panel A: Parameters
这就是对应到 code:

  frml qf   = qcmatrix+%diag(aq)*ee{1}*%diag(aq)+%diag(bq)....

epoh 发表于 2013-2-1 15:49
简单的以两个变量,rxjp rtg跑出的结果如下:
    Variable                        Coeff      Std Err ...

强大的epoh老师，我明白了

epoh 发表于 2013-1-29 15:42
使用R pckage rmgarch
######
library(rmgarch)

那请问这个方法要怎么得出动态相关图呢

tracy272523 发表于 2013-3-1 22:27
那请问这个方法要怎么得出动态相关图呢

哪个方法?

epoh 发表于 2013-3-1 22:47
哪个方法?

我是想问下，用R画出动态条件相关图了以后，在上面突出一个区间要用什么命令呢，也就是类似标出图中的这个阴影区间，或者用直线表示也可以

tracy272523 发表于 2013-3-1 23:34
我是想问下，用R画出动态条件相关图了以后，在上面突出一个区间要用什么命令呢，也就是类似标出图中的这个 ...

# DCC (MVN)
spec.dccn_asy = dccspec(uspec.n, dccOrder = c(1, 1), distribution = "mvnorm",asymmetric = TRUE)

fit.2 = dccfit(spec.dccn_asy, data = data)

R=rcor(fit.2)
Correlation=R[2,1,]
ymin=max(Correlation)
ymax=min(Correlation)
par(bg = "light green")
plot(Correlation,type="l",col="red",lwd=2,ylim=c(ymin,ymax), bg = "green")
#or plot(Correlation,type="l",col="red",lwd=2,ylim=c(ymax,ymin), bg = "green")
rect(801,ymin,999,ymax,density=20)
  

epoh老师太强大了，膜拜ing。

epoh 发表于 2013-3-3 10:31
# DCC (MVN)
spec.dccn_asy = dccspec(uspec.n, dccOrder = c(1, 1), distribution = "mvnorm",asymme ...

谢谢epoh老师的热心解答，V5~~~这段时间我用R和WINRATS做出来的结果存在差异，希望老师百忙之中抽空帮忙解答下
R做出来的结果：

WINRATS做出来的结果：