求助！如何对两列数值的差值的有效性进行newey-west检验？

我的理解newey-west用调整序列相关问题，比较两者数值的差异，如果数组是序列相关的，那么是用Newey-west来调整，具体方法为：可以
得到两个数组的差值，然后reg 差值on 常数，得到回归的cons项就是差值的平均值，t值可以看出两个数组是否有显著差异。
比如：
set obs 40
ge t=_n
gen var1 = t
gen a=1
tsset t // newey 必须
reg var1 a
newey var1 a, lag(1)  //可以比较与OLS回归 t值得差异
不知道理解得是否正确啊。

我认为你是对的哈！ 谢谢！

psl_1022 发表于 2016-5-26 12:00
我的理解newey-west用调整序列相关问题，比较两者数值的差异，如果数组是序列相关的，那么是用Newey-west来 ...

请问为什么是lag(1)?而不是4*（40/100）的2/9次方？

psl_1022 发表于 2016-5-26 12:00
我的理解newey-west用调整序列相关问题，比较两者数值的差异，如果数组是序列相关的，那么是用Newey-west来 ...

就是这样的，单列数据和1回归，系数就是均值，做这个回归做nw调整；fama macbeth的截面回归就是这样做的。