eview做arma预测后如何获取预测值

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）
4，给你讲个技巧，你想预测长期的情况，可以把滞后期拉长点，我没有做过，但是按照我的理解应该会好点。你把滞后期拉长，预测值不会马上被它拉成直线。视觉会好看很多。

晚清 发表于 2013-4-25 01:15
哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后 ...

谢谢！

晚清 发表于 2013-4-25 01:15
哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后 ...

这两天看书，再加上你的指点，有点清晰了！

问题很普遍，解释很清楚，群众很满意 {:soso_e179:}