eview做arma预测后如何获取预测值

各位好：
我用eview试着做arma预测，得到一张图，但是该怎么知道预测的具体数值是多少呢？

如图所示，我想要知道2013~2016年的纵坐标数值，该如何操作呢？
刚来的论坛，这是所有的金币了，请各位帮帮忙。

顶一个 好啊

在forecast的对话栏中,设置forecast sample和forecast name,系统默认为XXXXf,后缀为f的序列.

晚清 发表于 2013-2-12 18:21
在forecast的对话栏中,设置forecast sample和forecast name,系统默认为XXXXf,后缀为f的序列.

假设原数据为GDP，在建模过程中对数化和差分了，请问预测出的数据怎么还原呢？谢谢！

yujie_li 发表于 2013-4-20 00:17
假设原数据为GDP，在建模过程中对数化和差分了，请问预测出的数据怎么还原呢？谢谢！

原始数据取对数并差分后，变成该原始数据的变化率，可根据前一期的GDP加以推算。

晚清 发表于 2013-4-20 12:02
原始数据取对数并差分后，变成该原始数据的变化率，可根据前一期的GDP加以推算。

o ,谢谢！

晚清 发表于 2013-4-20 12:02
原始数据取对数并差分后，变成该原始数据的变化率，可根据前一期的GDP加以推算。

本人愚钝，举例说明，假设2011年GDP为X，对数化并差分，建立ARMA模型，得到2012年那一栏的数据为0.057，请问2012年的GDP值是否为X(1+0.057)呢？求指点，谢谢！

yujie_li 发表于 2013-4-21 18:30
本人愚钝，举例说明，假设2011年GDP为X，对数化并差分，建立ARMA模型，得到2012年那一栏的数据为0.057，请 ...

正确。你要知道两点。第一，2012栏的数据就代表2012年的变化率（第一行为NA）。
第二，实际算法和电脑算法有出入。因为对数差分只是约等于变化率，这个根据泰勒展开公式可以证明，只是近似而已。

晚清 发表于 2013-4-22 16:29
正确。你要知道两点。第一，2012栏的数据就代表2012年的变化率（第一行为NA）。
第二，实际算法和电脑算 ...

嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还有，请问用动态预测和静态预测的区别是什么？差别大吗？我用动态算，后面的变化率都基本一样了，这样算可靠吗？

yujie_li 发表于 2013-4-22 16:41
嗯，谢谢，好心人！之前对对数差分后的数为何就等于变化率不了解，原来是根据泰勒公式算的，谢谢指点！还 ...

哥们，这个说来话很长。最好找本Enders的书好好理解下。以下简单给你理个思路
1，静态就是ARMA右边的滞后项都用上期的实际值来预测。动态都是用上期的拟合值来计算。简单讲动态不靠谱。都是建立在一层一层假设的基础上。
2，我上面的说法也可以用来解释静态只能预测最近一期的值，再往后它预测不了。因为没有实际值给它参考。
3，预测（肯定指动态预测啦）这东西，你越往后它越取向一条直线，这条直线就是无条件平均值。而短期预测都是条件均值。（条件均值在时间序列分析中被证明是最优预测值）