2013年CFA三级关于Currency Risk的问题解答，金多多出的，分享啦！

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1是用OPTION 对冲currency risk ,是insure a future recipt，那么就是说未来的量是已知的，而用FUTURE的话，这个量可能受到受到ECONOMIC RISK影响。这个区别就是说OPTION的话如果要完美INSURE,未来的量肯定要已知，而不能是一个未知的量对吗？


2是关于basis risk，用futures进行对冲的时候，future价格的变化抵消principal 的价格变化。但Future如果是持有到期，是不是就不存在基差的问题，直接按照到期价格交割就可以了？

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关键词：currency CFA三级 问题解答 Ency Risk CFA三级 CFA考试

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kankan