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[资料] AEG检验是什么检验啊? [推广有奖]

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lck518 发表于 2007-8-17 22:32:00 |AI写论文

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关键词：AEG 高人指点

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gssdzc 发表于3楼  查看完整内容

整定义：有时虽然两个变量都是随机游走的，但它们的某个线性组合却可能是平稳的。在这种情况下，我们称这两个变量是协整的。

本帖被以下文库推荐
沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2007-8-18 09:25:00
整定义：有时虽然两个变量都是随机游走的，但它们的某个线性组合却可能是平稳的。在这种情况下，我们称这两个变量是协整的。

协整AEG检验：首先用OLS[1]对协整回归方程进行估计。然后，检验残差是否是平稳的。如果是平稳的，则他们存在协整关系。

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藤椅
gssdzc 在职认证  发表于 2007-8-18 09:25:00
也就是两步法，不知道这样的回答满意不？
板凳
lck518 发表于 2007-8-18 13:48:00
十分谢谢楼上的指点
报纸
KG108555 发表于 2007-8-23 05:28:00

协整回归方程错误！

协整就是线性代数中的线性相关，不要有截距的！

欢迎与各位达人讨论经济问题。msn:kg108@163.cn;QQ:4543606.

地板
NKGCL 发表于 2012-3-26 10:31:04
依然有些困惑，不过仍然感谢！
7楼
yhw1234 学生认证  发表于 2012-11-9 20:48:49
即协整向量未知的EG协整检验称为AEG协整检验
8楼
okko123 发表于 2012-11-11 09:21:05
学到了
9楼
c1502 发表于 2013-1-22 15:02:55
协整回归方程错误！

协整就是线性代数中的线性相关，不要有截距的！

不要有截距的？第一次听说!
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