哪个软件更方便用来估计MSVAR模型？

MSVAR = Markov Switching Vector AutoRegression?

最近一期经济研究中，中央财大的两位老师用MSVAR作了文章“财政政策费线性效应以及解释”，看来这个模型实证效果不错。我用MATLAB编过MS-AR模型（参考网上的一些程序），但想编出MS-ARCH /GARCH模型时，总是拿不到好结果，不得已，现在开始学习MCMC方法，来处理这个问题。希望有更多的人对这类模型感兴趣，共同探讨，可是高手一般都没有时间和兴趣来探讨，只能自己摸索，而等自己摸索出来，估计也没兴趣去告诉别人要怎么办了，因为太复杂，不是三言两语能说清楚的。

12# stanleyjunjun
能把你编的msvar的matlab的程序分享下不？

zhyong76 发表于 2008-5-28 21:51
各位高手对msvar如此之熟悉，令小弟佩服。小弟也正在准备个paper，正在学习ox和msvar，不知能否给小弟指点一 ...

为什么大家有用ox和msvar

brwei2007 发表于 2009-3-25 20:52
还是用RATS 7.0吧，RATS的MANUAL中有介绍MSVAR模型的用法

rats用的人太少了

顶一个！

brwei2007 发表于 2009-3-25 20:52
还是用RATS 7.0吧，RATS的MANUAL中有介绍MSVAR模型的用法

请问可以告诉一下具体操作么，或者您搞好了函数包

R语言有软件包：MSBVAR，正在研究中。。。希望好用

R语言有软件包MSBVAR，正在研究中，希望好用

非常欣赏。感谢了