急！请教面板数据的差分与协整问题

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1. 面板数据，被解释变量存在单位根，差分一次平稳；解释变量不存在单位根。这样需要做协整检验吗？能做协整检验吗？（据说同阶才可以做协整）

2. 如上所述，在所有变量（包括解释变量和被解释变量）同时投入单位根检验，并且选择差分一次的话，是不是意味着所有变量都被差分了一次（包括解释变量和被解释变量）如下图所示。那是不是要做协整检验，模型修正？

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关键词：面板数据 单位根检验 解释变量 协整检验 模型修正 模型

协整的要求是同阶单整，本身平稳的数据不需要差分
如果一阶单整的话，该变量差分序列有意义的情况下可以作为一个新变量（新的平稳变量）来做

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 11:14
协整的要求是同阶单整，本身平稳的数据不需要差分
如果一阶单整的话，该变量差分序列有意义的情况下可以作 ...

“被解释变量存在单位根，差分一次平稳；解释变量不存在单位根。”
这样的话就是不需要做协整检验，也没有所谓的模型修正了，是吧？
直接回归就可以了吗？

cascade1010 发表于 2015-4-13 12:21
“被解释变量存在单位根，差分一次平稳；解释变量不存在单位根。”
这样的话就是不需要做协整检验，也没 ...

回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话，可以做协整检验然后回归
协整的条件是同阶单整，对于面板数据的回归，协整还是有必要做的
如果你的被解释变量差分后意义不大，那么需要考虑其他方法了

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话，可以做协整检验然后回归
...

非常感谢耐心赐教。还是有点概念混乱。
被解释变量差分后产生的序列有意义，那么可以拿差分后的被解释变量和解释变量做协整检验然后回归吗？
还是要把解释变量也差分一次（虽然已是平稳的）再做协整检验？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话，可以做协整检验然后回归
...

非常感谢耐心赐教。还是有点概念混乱。
被解释变量差分后产生的序列有意义，那么可以拿差分后的被解释变量和解释变量做协整检验然后回归吗？
还是要把解释变量也差分一次（虽然已是平稳的）再做协整检验？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话，可以做协整检验然后回归
...

非常感谢耐心赐教。还是有点概念混乱。
被解释变量差分后产生的序列有意义，那么可以拿差分后的被解释变量和解释变量做协整检验然后回归吗？
还是要把解释变量也差分一次（虽然已是平稳的）再做协整检验？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话，可以做协整检验然后回归
...

协整检验做完的结果是，P值都大于0.1，接近1，无法拒绝原假设，接受原假设（假设是不存在协整关系），这样的话直接可以做回归了，是吧？做固定效应或随机效应？

cascade1010 发表于 2015-4-13 13:11
协整检验做完的结果是，P值都大于0.1，接近1，无法拒绝原假设，接受原假设（假设是不存在协整关系），这样 ...

不存在协整，做回归不合适

https://bbs.pinggu.org/thread-3147048-1-1.html
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