深圳大学王树佳（数理统计及其应用、数量经济学）在线访谈预提问

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王教授，你好！
都说现在以进入大数据的时代，很多企业都意识到数据对企业决策支持的重要作用！我想问的是：1、信息化时代，尤其是SAP系统上线后，每天会产生大量的数据，但哪些数据有用，哪些数据是多余的，怎么鉴别，还是只要是数据都留着，当有需要的时候再提取？2、怎么使用数据，虽然有数据分析软件，如SPSS，但这些软件是否能满足数据分析的需要，还是说要综合使用数据分析软件，或者您认为哪种软件更合适，如果不会编程，那款软件或几款软件比较好？3、现在都在讲数据的智能分析，请问关于BI，有哪些好的应用软件，与SPSS等有什么区别呢？

建议谈谈：如何正确应用数理统计等数学方法，最好通过具体的案例总结经验教训，并对应注意的问题提出一些看法、建议或忠告。如此，或许效果较好 直观。
谢谢

王老师您好：
最近在自学结构方程模型，有个小“疑点”想问一下老师，
结构方程模型构造成立之后，路径系数是否可以理解为“相关系数+回归系数”的组合，
可否理解为“路径系数越大，相关性越强，显变量变动影响隐变量越大。”呢？？
谢谢您了！

资料狂人 发表于 2013-3-6 16:43
王树佳老师，统计学博士后，副教授，民建会员。85年毕业于北京大学数学系，88年硕士毕业于东南大学数学力学 ...

zhichi

关于ECM模型差分变量滞后项阶数的选择，很是困扰，望解答，谢谢。
李子奈P365书中讲到，关于滞后项的滞后阶数可以通过检测其回归残差是否存在自相关来确定。

问题如下：
1.如果回归方程中残差不存在自相关，但是在滞后项中存在t检验不显著，如何处理？
2.滞后项的阶数是否是必须成对出现？如：DLURG(t)=a1DLPGDP(t)+b1DLURG(t-1)+a2DLPGDP(t-1)+ECM（-1），若DLPGDP（t-1)估计系数并不显著，可否去除，重心估计？若可以是需要将DLURG（t-1）与DLPGDP（t-1)一起去除，再估计？

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