求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢

O(∩_∩)O哈哈~  你小子

1、逐步回归法剔除
2、主成分法，现将变量尽量合并后再做

yuanguoxin0809 发表于 2013-3-8 11:47
1、逐步回归法剔除
2、主成分法，现将变量尽量合并后再做

兄弟，谢谢！！！我想用你第一个方法，我用spss逐步回归之后剩下了4个变量了，然后建立VAR模型。我想问的是，这样做是有逻辑吗？

wodematlab 发表于 2013-3-8 13:56
兄弟，谢谢！！！我想用你第一个方法，我用spss逐步回归之后剩下了4个变量了，然后建立VAR模型。我想问的 ...

逐步回归本质就是在你设置的参数条件下，将与你的模型相关性较小的变量逐个按顺序剔除，因此在统计学意义上是没有问题的。之所以说统计学意义上没有问题，关键是你需要确定你的模型中各变量确实是有现实联系的。
举个例子，你用爱因斯坦的脑细胞和自己的头发数量做一个模型，统计学意义可能ok，但是没有现实意义。