时间序列，计量建模，求高手指教，求经验之谈，万谢

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现在有三个时间序列，被解释变量I(1),解释变量一个I(1)，一个I(0)；且两个I(1)的变量表现为不协整.请问这样的模型还能做出来吗？要做的话应该是什么模型？求高手指教。请经验之谈。万谢。

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关键词：时间序列 经验之谈 求高手 求经验 解释变量 时间

看不懂啊

不协整应该不能直接用线性回归了，不然可能就会出现伪回归的问题了。

2013 发表于 2013-4-12 18:43
不协整应该不能直接用线性回归了，不然可能就会出现伪回归的问题了。

谢谢指点

参考《时间序列分析——单变量和多变量方法》

I1、I1、I0不行吧
你换个函数形式试试看

利用数据变化制造效果:
1,利用均变量,将总量指标人均化;
2,对数化;
3,差分化,将变量差分;
4,双差分,差分再差分;
5,增长率化,变为增长率(各种增长率:总量/均量/差分量/双差分量)
6,如果难以消除,利用滞后项作为工具变量;
7,如果上述都没有效果满意的计量结果,建议放弃吧.