求ARMA模型的偏相关系数计算公式 [推广有奖]

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weixiaoyun 发表于 2007-9-6 20:54:00 |AI写论文

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有谁有关于AR 和MA，以及ARMA模型的自相关系数和偏相关系数的计算公式的书籍？我愿意购买。谢谢。

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bluemonsoonn 发表于2楼查看完整内容

凡是涉及到时间序列的书都会讲到这个问题! 一般来说,如果知道模型方程的完全形式,是可以推导出自相关系数和偏自相关系数的计算公式的,最后表达成为以方程系数为参数的计算公式但现实中大部分情况下只知道一列时间序列观测样本,这就涉及到样本自相关系数和样本偏自相关系数的计算,样本自相关系数的计算比较简单,样本偏自相关系数的计算麻烦一点!有两种方法:一种是YuleWalker方程得到的递推公式,另一种是顺序拟合阶数为1,2...的自 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

bluemonsoonn 发表于 2007-9-9 18:03:00

凡是涉及到时间序列的书都会讲到这个问题!

一般来说,如果知道模型方程的完全形式,是可以推导出自相关系数和偏自相关系数的计算公式的,最后表达成为以方程系数为参数的计算公式

但现实中大部分情况下只知道一列时间序列观测样本,这就涉及到样本自相关系数和样本偏自相关系数的计算,样本自相关系数的计算比较简单,样本偏自相关系数的计算麻烦一点!有两种方法:一种是YuleWalker方程得到的递推公式,另一种是顺序拟合阶数为1,2...的自回归模型,依次取最后一个系数.这两种方法各有优点,前者计算复杂度小,且有些情况下误差极大,后者更精确,适合所有情况,计算复杂度比较大!