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楼主: Tepes
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[问答] 非同阶协整问题,被解释变量一阶,解释变量零阶该怎么办? [推广有奖]

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Tepes 发表于 2013-4-6 20:28:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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    话说做的一个多元回归,最开始是选择了是个被解释变量,均有经济意义,有两个问题:
1、是先做单位根检验呢,还是先做多重共线性剔除变量呢?
2、这十个解释变量,只有一个零阶,其他九个均为一阶,被解释变量为0阶,下不了手差分,该咋办?并且查分的话也保证不了经济意义了......

    我什么都没干直接先用SPSS剔除变量得到了一个拟合程度很好的模型,有七个变量,但是有异方差自相关,单位根检验还非同阶,多元回归的异方差修正(WLS法)还不知道怎么用,上课说的都是一元模型的WLS法,求大神指导啊,新人一枚,面对千疮百孔的模型无从下手。。。
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关键词:解释变量 怎么办 单位根检验 异方差修正 多重共线性 怎么办

ermutuxia 发表于 2013-4-22 09:33:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
那就不能做协整

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1.你的数据都是时序数据么?数据量如何?这些都会影响平稳性
2.在ADF检验的时候有趋势 截距 none三个选项,所以你最好画个时序图来做判断
3.多变量不同阶单整的时候也有放宽条件一说 另外如果有理论依据的话也不必纠结于此
最后 模型的系数检验 F检验 自相关 异方差检验都很重要 这些需要好好修正的……不过没有结果显示 所以就不能帮你看看了

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