多个公司回归方程相同，由于误差项相关不能分开回归，求教Stata中如何用GLS联合回归

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最近做毕业论文碰到了一个计量回归的问题，涉及到Stata的运用，因为Stata平日用得比较少，自己研究了下，网上也看了一些编程语言，未得结果，想跟大家请教一下。

问题：对不同公司作回归，模型设计相同。我打算用事件研究法讨论某事件对公司股票收益率的影响，由于事件日重叠，不同公司收益率的误差项会相关，不能用传统的分开回归、分别预测异常收益率的方法，有文献提到要用GLS对不同公司的方程联合作回归，但具体的Stata语言也未提及。
模型：R_i,t=a_i+b_i*R_m,t+c_i*D_t+e_i,t
R_it:公司股票收益率     R_m,t：市场回报率  D_t:虚拟变量  e_i,t：误差项

单一公司考虑异方差和自相关的GLS回归命令我会，这个因为可能涉及到矩阵设置等问题不清楚如何处理，麻烦大家帮看一下。谢谢！

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关键词：求教stata Stata 回归方程 tata 误差项 公司 联合 如何

使用似无相关估计模型
help sureg

sewind_tj 发表于 2013-4-10 22:38
使用似无相关估计模型
help sue

谢谢你：）我下了manual手册看了下，但是还是操作时还是遇到一些问题，麻烦您帮看一下。因为我的data是所有公司的ret是一列，mar_ret是一列，我这样操作得出的结果不对，感觉还是分别做的回归。manual手册里提到的sureg (price foreign inflation) (weight foreign inflation)，需要逐项列出来，可是我有100家公司，我逐个列出来会比较困难，是不是dataset重新设置下比较好，还是可以通过定义不同公司的return为不同的变量？如何实现呢？谢谢！
以下是我的命令：
sort company_id
egen id=group(company_id)
sum id
sort id
by id: sureg (ret mar_ret dummy)if event_window==1|estimation_window==1,corr

◆◆雨下☆ 发表于 2013-4-11 12:49
谢谢你：）我下了manual手册看了下，但是还是操作时还是遇到一些问题，麻烦您帮看一下。因为我的data是所 ...

也许下面的方法可以试一下。
首先用reshape命令改造一下数据集
然后
sureg（y1 x1 z1）（y2 x2 z2）（y3 x3 z3）, corr
也就是你的数据集变量如下：
     date y1 x1 z1 y2 x2 z2 y3 x3 z3

百度里面很多的

sewind_tj 发表于 2013-4-11 13:22
也许下面的方法可以试一下。
首先用reshape命令改造一下数据集
然后

用reshape命令改造数据集，
我的数据集形式如下：
date             id     ret
2010-01-04   1
2010-01-05   1
2010-01-06   1
2010-01-04   2
2010-01-05   2
2010-01-06   2
2010-01-04   3
2010-01-05   3
2010-01-06   3
现在我希望将其改为：
date             ret_1  ret_2  ret_3
2010-01-04   
2010-01-05   
2010-01-06
我用的命令：reshape wide ret, j(date)string i(id)
可是显示错误。。。id is numeric
r(109);
这是为什么呢？
如果用 reshape wide ret, i(id) j(date) string
返回date not unique within id;
there are multiple observations at the same date within id.
Type "reshape error" for a listing of the problem observations.
请教各位同学是什么问题呢？