静态面板数据可以做系统GMM吗？

哈哈，人家FE还能估计不随时间改变的Dummy的系数，GMM就不能估计静态了？

？？？？？？

枫之游游 发表于 2013-4-15 20:31
前几天我们老师给我们将课，讲的是他审的一篇稿子，用的也是系统GMM，从头到尾就没看到哪里有动态。直接给毙 ...

Roodman的文章里说 the process may be dynamic，所以静态的也是可以的。我觉得你们老师理解反而错了。

枫之游游 发表于 2013-4-15 20:31
前几天我们老师给我们将课，讲的是他审的一篇稿子，用的也是系统GMM，从头到尾就没看到哪里有动态。直接给毙 ...

  w_it is a vector of predetermined covariates (which may include the lag of y) and endogenous covariates, all of which may be correlated with the v_i (Predetermined variables are potentially correlated with past errors.  Endogenous ones are potentially correlated with past and present errors.);

碧海潇湘 发表于 2013-4-15 16:43
系统GMM需要用到滞后项作为水平项的IV，怎么可能用静态面板做呢？
你应该在看到的时候就记下来，人家到底是 ...

Moreover, though it is designed for dynamic models, xtabond2 does not require the lagged dependent variable to appear on the right hand side.
Roodman（2006）
可以用于静态面板，解决内生性问题。

首先用计量模型回归要考虑到的最基本的问题，就是内生性。内生性出现的三种情况：1，被解释变量和解释变量相互影响；2，数据测量误差；3，模型设定可能遗漏掉一些未知的解释变量。一般论文中主要考虑到第1中情况，即被解释变量和解释变量之间存在反向因果关系。但是你要知道，计量中目前还没有方法来确定内生性是否存在，只能靠已有的文献和经验来判断，大部分论文（经济研究、管理世界、经济学季刊论文中无论是否存在内生性问题，都要考虑内生性）一般很少涉及到。内生性问题分以下几种：
1、截面数据的内生性问题：用2sls（两阶段最小二乘法）、gmm（广义矩估计）。stata提供的命令：ivreg 2sls...    ivreg gmm....
2、静态面板的内生性问题：一般用2sls（两阶段最小二乘法）。stata提供的命令：xtivreg...  xtivreg2.....
3、动态面板内生性问题：用1阶段gmm或2阶段gmm 。stata提供的命令：xtabond.....

工具变量的寻找：1、可以用内生性变量的滞后期；2、寻找模型外的工具变量。
注：一般的权威论文中都使用第2种，因为首先这可以是一种创新，其次用第1种不一定符合（为什么不一定符合？看下面）

为什么不一定符合？因为工具变量需要进行检验：1、过度识别检验（工具变量是否合理）；2、弱工具变量检验（工具变量虽然合理，但是它与内生性变量之间的关系比较弱，同样也得拒绝使用这个工具变量）

个人看法：一篇实证论文无非以下几个模块：1、引言，2、文献综述，3、理论分析（纯文字的分析或者负责数学方程式的分析都可以，比较高大上的可以在理论分析过程中提出一些假说，后面模型中进行验证），4、计量模型的设定和数据描述，5、实证结果（你得到的结果中数据背后的经济学含义是什么、为什么会显著或者为什么不显著等等），6、稳健性检验（个人认为这个才是整篇论文的精髓，国内权威期刊一般都要有这个章节，有些论文直接把内生性问题的处理放在里面了，这个也可以接受。此外稳健性检验时检验你的结果是否是一次性的，一般方法比较多，例如删除一些样本对子样本进行回归、重新定义你的核心解释变量或被解释变量重新找相关数据进行回归。此外要说明：一般权威期刊的论文中例如管理世界、经济研究等，他们的论文稳健性检验中一般说的是“核心解释变量的符号没有发生改变，且显著性水平没有发生改变”。）

工具变量的寻找是很难的，有时候你能寻找到一个或几个合适的工具变量，可以算是文章中的一个创新了。但是，目前一些权威期刊例如管理世界或者经济研究，他们的论文大多都是些完全班照国外的研究方法和结构，拿中国的数据来写作。整个框架和内容都是抄来的，知识数据用的国内的，可想而知了！

都写了这么多了，索性再装逼一点吧:为什么我说他们是照搬国外的，管理世界的投稿须知看过吗，管理世界投稿须知的第二条：不鼓励简单以中国数据重复国外已有文章。不鼓励嘛，也就是不反对喽！

不知道国内同行看到会不会打死我啊...不要人肉我就行啦。

祝你好运！

请教大神，同一个假设的两个子样本做GMM回归的时候，使用的工具变量可以不同么？使用的同一工具变量的滞后项可以不同么？

静态面板是有GMM，跟工具变量法的2sls一样，但是不是系统GMM

除了前面有提到的Roodman在How to do xtabond2里面提到的右侧可以不加因变量滞后项那个证明，我在ISR上找到一篇文献：2018 - ISR - The Impact of User Personality Traits on Word of Mouth Text-Mining Social Media Platforms，也是用GMM处理静态面板，然后汇报AR(1)以及AR(2)的。计量上的估计方法大致是OLS\MLE\MM，而不同的估计方法有不同的假定，我觉得本质上不在于数据是动态还是静态，而是假定是否适用。
以供讨论学习。

用户名是啥 发表于 2018-8-24 18:36
除了前面有提到的Roodman在How to do xtabond2里面提到的右侧可以不加因变量滞后项那个证明，我在ISR上找到 ...

认同您的观点。其实Roodman（2009）也没说必须加上被解释变量的滞后项啊！哈哈......